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市场收益率Rm在哪查
证券
市场
线证券市场线及β系数
答:
其中,β系数是衡量一项资产或组合对市场整体波动贡献的度量,它揭示了特定资产相对于市场组合的系统风险程度。以普通股成本为例,贝塔值(β)可以通过股票收益与
市场收益率
的协方差来计算,公式为:β=cov(Ri,
Rm
)/бь2,其中cov(Ri,Rm)表示股票收益与市场指数的协方差,бь2是市场指数的方差。在...
普通股成本的确定方法有哪几种?
答:
Rm
为
市场报酬率
或市场投资组合的期望收益率;β为某公司股票收益率相对于市场投资组合期望收益率的变动幅度。3.无风险利率加风险溢价法 由于持有普通股股票的风险要大于持有债券的风险,因此股票持有人就必然要求获得一定的风险补偿。计算普通股筹资成本的公式为:Kc=Rf+Rp 式中,Rp为风险报酬率。
这个
Rm
一本书上写
市场
投资组合的期望
报酬率
一本书上写是所有股票的...
答:
投资组合
收益率
为
RM
,数值上=组合中各个投资收益率,按持有比例做加权平均值。而单个投资收益率为什么就偏巧是R这么大?为此有一个叫证券
市场
线(又称资本资产定价模型)的东西诞生了。他的作者认为,一个投资的收益率,必定是在无风险利率的基础上加一些承担风险获得的相应报酬加成,R=无风险利率+市场...
市场
风险溢价率(
Rm
-Rf)反映市场整体对风险的偏好,如果风险厌恶程度高...
答:
Rm
是
市场
(作为一个整体)的
收益率
,Rf是无风险收益率。风险厌恶程度高,是指比如经济衰退时,人们不愿意冒险投资而倾向于购买收益稳定无风险如国债之类(Rf),所谓重赏之下必有勇夫,这时,想筹得资金获得投资,只有拉开(Rm-Rf)也就是两者之间的差距时,人们才可能将资金投向市场。风险厌恶程度具体...
如何计算证券组合的Beta?
答:
贝塔系数(Beta coefficient) 是衡量一个给定的投资组合与市场的相关性的统计量。它反映了投资组合在某个时间段内的超额收益(高于市场收益)与市场收益之间的关系。贝塔系数计算公式为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的
收益率 rm
是
市场收益率
Cov(rp,rm)是投资组合...
举例分析股票估值
答:
某些特殊状况下,在未来一定时期内,研究开发的期望成本与由该科研项目产生的专利权的价值相等,这时第三项组成部分的价值为零。 1.Ri值的确定 利用资本资产定价模型(CAPM)对Ri值实行确定Ri=Rf+β(
Rm
_Rf)。 其中:Ri为股票i的预期
收益率
,Rf为无危机收益率,Rm为
市场
组合的预期收益率,β为贝塔系数。 第一,Rf值的...
如何计算股票预期
收益
?
答:
一项资产的预期
收益率
与其β值线形相关:资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(
Rm
)-Rf]其中: Rf: 无风险收益率 E(Rm):
市场
投资组合的预期收益率 βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数,在不存在套利的情况下,资产收益率...
市场
风险溢价是什么意思啊?
答:
风险溢价(Risk premium),是投资者在面对不同风险的高低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下,因投资者对风险的承受度,影响其是否要冒风险获得较高的报酬,或是只接受已经确定的
收益
,放弃冒风险可能得到的较高报酬。 已经确定的收益与冒风险所得收益之间的差,即为风险溢价。是投资者要求对其...
贝塔系数怎么算?
答:
Rf =无风险
收益率 Rm
=
市场
平均收益率 另一种是市场模型:E(Ri)=αi+βiRm 这两个模型都是单变量线性模型,都可用最小二乘法确定模型中的参数。在这两个模型中,β系数都是模型的斜率。当αi = Rf(1-βi)时,这两个模型是可以互相转换的。这两个模型的假设前提、变量所采用的数据和...
影响公司贝塔系数的因素有哪些?
答:
Rf =无风险
收益率 Rm
=
市场
平均收益率 另一种是市场模型:E(Ri)=αi+βiRm 这两个模型都是单变量线性模型,都可用最小二乘法确定模型中的参数。在这两个模型中,β系数都是模型的斜率。当αi = Rf(1-βi)时,这两个模型是可以互相转换的。这两个模型的假设前提、变量所采用的数据和...
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