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市场收益率Rm在哪查
如何区分
Rm
和Rf?
答:
如果告诉我们的是
市场
平均
报酬率
,是
Rm
,这时需要减去Rf,因此,本题是 (10%-4%)如果告诉我们的是市场平均风险报酬率,则其本身就是是Rm-Rf,这时不需要再减去Rf (1)(Rm-Rf)的常见叫法有:市场风险溢酬、风险价格、平均风险
收益率
、平均风险补偿率、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、...
上市公司贝塔系数如何
查询
答:
从理论上说, CAPM模型是建立在一系列严格的假设前提下的均衡模型。其假设前提是完备的
市场
、信息无成本、资产可分割、投资者厌恶风险、投资者对收益具有共同期望、投资者按无风险资产
收益率
自由借贷等。即CAPM模型是描述市场处于均衡状态下的资产期望收益率E(Ri)与资产风险补偿(
Rm
-Rf)的关系。而市场...
市场
平均风险
报酬率
和市场平均报酬率 分别指什么 有什么区别
答:
2、公式不同:市场平均报酬率=无风险报酬率+市场平均风险报酬率。风险报酬率=利率-(纯粹利率+通货膨胀补偿率)=利率-短期国库券利率。3、风险收益率不同:风险报酬率是市场上短期国库券利率为5%,通货膨胀率为2%,实际市场利率为10%,则风险收益率为:10%- 2%-(5%-2%)=5%。
市场报酬率
则不是。
资本资产定价模型公式以及含义
答:
资本资产定价模型公式 R=Rf+β×(
Rm
-Rf)Rf为无风险
收益率
,Rm为
市场
组合的平均收益率,(Rm-Rf)市场组合的风险收益率。资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同,投资人可以自由借贷。基于这样的假设,资本资产定价模型研究的重点...
股票中的beta系数从
哪里查
到?
答:
beat系数通过计算得知。单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个
市场
作为参照物,用单项资产的风险
收益率
与整个市场的平均风险收益率作比较,即:Cov(ra,
rm
) = ρamσaσm 其中ρam为证券a与市场的相关系数;σa为证券a的标准差;σm为市场的标准差。据此公式,贝塔系数并不代表证券价格波动与...
资本资产定价模型公式以及含义
答:
资本资产定价模型公式 R=Rf+β×(
Rm
-Rf)Rf为无风险
收益率
,Rm为
市场
组合的平均收益率,(Rm-Rf)市场组合的风险收益率。资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同,投资人可以自由借贷。基于这样的假设,资本资产定价模型研究的重点...
贝塔系数怎么求?
答:
其中,β表示贝塔系数;Cov(Ri,
Rm
)表示个股(或投资组合)收益率与
市场收益率
的协方差;Var(Rm)表示市场收益率的方差。贝塔系数衡量了个股(或投资组合)收益率与市场整体波动率之间的关系。如果一个个股的贝塔系数为1,意味着它的波动性与市场整体的波动性相同,即它在上涨和下跌的幅度与市场相同。
βa的计算公式
答:
βa=Cov(Ra,
Rm
)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为
市场收益率
,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券...
资本资产定价模型中各个参数的叫法包括哪些?
答:
(2)β(
Rm
-Rf)的常见叫法有:某种股票的风险
收益率
、某种股票的风险
报酬率
、某种股票的风险补偿率。(3)Rm的常见叫法有:平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、
市场
组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场平均收益率、平均风险股票收益率、证券...
βa是什么意思?
答:
βa=Cov(Ra,
Rm
)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为
市场收益率
,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券...
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