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市场收益率Rm在哪查
下列有关证券
市场
线的说法中,正确的有( )。
答:
贝塔系数等于1时的股票要求的
收益率
=Rf+1×(
Rm
-Rf)=Rm,所以,选项A的说法正确;由于无风险利率-纯利率+通货膨胀补偿率,所以,预计通货膨胀率提高时,无风险利率会提高,会导致证券
市场
线的减距增大,导致证券市场线会向上平移。所以,选项B的说法正确;风险厌恶感的加强,会提高要求的收益率,但不...
证券投资基金分类
答:
证券
市场
线的公式:Ri=Rf+β(
Rm
-Rf)。截距是无风险利率,纵轴是必要
报酬率
,横轴是单项资产或资产组合的β系数。斜率是Rm-Rf。证券市场线描述的是市场均衡条件下单项资产或资产组合(无论是否已经有效地分散风险)的期望报酬与风险之间的关系。证券市场线是在资本市场线基础上,进一步说明了单个风险资产的...
资本资产定价模型是一个逐期模型什么意思,来个人行么,第三遍了_百度知...
答:
按照CAPM的规定,Beta系数是用以度量一项资产系统风险的指针,是用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性(volatility)的一种风险评估工具。从市场组合的角度看,可以视单项资产的系统风险是对市场组合变动的反映程度,用贝塔系数度量。β表示的是相对于
市场收益率
变动、个别资产收益率同时发生变动...
按照资本资产定价模型, 影响股票预期
收益
的因素有()
答:
答案与题目不符 主要有:无风险
收益率
,系统风险,贝塔值
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