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市场收益率Rm在哪查
财务管理题目2
答:
行业
收益率
减去无风险收益率得到风险收益率,根据具体股票的情况乘以贝塔系数得某个股票的风险收益率,最后加上无风险收益率得到某个股票的收益率,再分别乘以各种股票的持有比例得到总得收益率,能理解吧
贴现现金流量法的运用浅析
答:
以下先讨论三个问题。一是如何进行外汇换算。中国在<合并会计报表暂行规定>中,对外币会计报表的折算方法作出了具体规定,根据规定应进行以下方面的换算。1.资产负债表。(1)所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的
市场
汇率折算为子公司记账本位币。(2)所有者权益类项目除“未分配利润”项目外...
在资产预期
收益率
公式:E(Rj)=Rf+βj[E(
Rm
)-Rf]中,影响βj确定的风险...
答:
【答案】:A、B、E βj是指资产j的系统性
市场
风险系数,是代表某一种投资项目相对于整个市场变化反应幅度的参考指标。风险是由系统风险和个别风险所组成。房地产投资的系统风险,又称不可分散风险或市场风险,是指投资风险中无法在投资组合内部被分散、抵消的那一部分风险,主要有通货膨胀风险、市场供求...
如果
市场
投资组合的实际
收益率
比预期收益率大15%,证券的B值为1。则...
答:
根据CAPM模型,R=Rf+B(
Rm
-Rf),而证券的B=1则是表示证券的预期
收益率
等于
市场
的预期收益,也就是等于Rm。所以,既然市场投资组合Rm的实际收益率比预期增加了15%,那么证券的预期收益率也应该比实际增加15
股权溢价是什么意思?
答:
CAPM=Rf+β(
Rm
-Rf)利益成本费事实上是股份风险溢价。Rf是零风险
收益率
,Rm-Rf是
市场
的超额收益,乘于股市的β指数。在股份风险溢价的情况下,a是某类股权投资基金,比如100股绩优股或多元化股市投资组成。假如人们仅仅讨论股市(a=m),那麼Ra=Rm。β指数考量股票的不确定性或风险,而并不是市场...
怎样在方差
收益
平面上描述有效组合
答:
CAPM模型十分简明的表达这一关系,即:高风险伴随着高收益。在一些假设条件的基础上,可导出如下模型: E(Rj)-Rf=(
Rm
-Rf)bj 其中: E(Rj )为股票的期望
收益率
。 Rf 为无风险收益率,投资者能以这个利率进行无风险的借贷。 E(Rm )为
市场
组合的期望收益率。 bj =sjm/s2m,是股票j 的收益率对...
根据CAPM模型,影响特定股票预期
收益率
的因素有( )。
答:
1.CAPM模型的形式。E(Rp)=Rf+β([(
RM
)-Rf]其中 β=Cov(Ri,
Rm
)/Var(Rm)E(Rp)表示投资组合的期望
收益率
,Rf为无风险
报酬率
,E(RM)表示
市场
组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系,也即是单个投资组合的收益率...
证券
市场
线的β系数
答:
它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。举例:普通股成本,资本资产定价模型中的 贝塔值的估计贝塔值是企业的权益收益率与股票
市场收益率
的协方差:β=cov(Ri,
Rm
)/б^2其中:cov(Ri,Rm)是股票收益与市场指数之间的协方差;б^2是市场指数的方差。2.β系数的确定在确定计算贝塔值时...
某一股票的预期
收益率
为%16,β系数为1.2,无风险收益率为%5,
市场
的预 ...
答:
由CAPM模型:E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]可知 16%=5%+1.2(Rm-5%)可得
市场收益率Rm
=14.17
下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。
答:
A 答案解析:[解析]当投资组合β=1时,表示该组合的
收益率
与
市场
平均收益率呈相同比例的变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致。
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