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市场收益率Rm在哪查
β系数的计算公式是什么?
答:
βa=Cov(Ra,
Rm
)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为
市场收益率
,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券...
资本资产定价模型公式以及含义
答:
资本资产定价模型公式 R=Rf β×(
Rm
-Rf)Rf为无风险
收益率
,Rm为
市场
组合的平均收益率,(Rm-Rf)市场组合的风险收益率。资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同,投资人可以自由借贷。基于这样的假设,资本资产定价模型研究的重点...
股票中的beta系数从
哪里查
到?
答:
用以衡量一种证券或一个投资组合(asset allocation)相对总体市场的波动性的一种证券系统性风险的评估工具。计算公式:(见附图)其中Cov(ra,
rm
)是证券 a 的收益与
市场收益
的协方差;是市场收益的方差。因为: Cov(ra,rm) = ρamσaσm简单理解:β = 1, 即证券的价格与市场一同变动。β 1, ...
资本资产定价模型中,关于
市场
风险
收益率
,有时候要减无风险
报酬率
,有时...
答:
(2)
Rm
的其他常见叫法有:
市场
平均
收益率
、市场组合的平均收益率、市场组合的平均
报酬率
、市场组合收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的必要报酬率、股票价格指数平均收益率、股票价格指数的...
贝塔系数计算公式是什么?
答:
βa=Cov(Ra,
Rm
)/σ²m。其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为
市场收益率
,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估...
贝塔系数是啥?
答:
其中,β表示贝塔系数;Cov(Ri,
Rm
)表示个股(或投资组合)收益率与
市场收益率
的协方差;Var(Rm)表示市场收益率的方差。贝塔系数衡量了个股(或投资组合)收益率与市场整体波动率之间的关系。如果一个个股的贝塔系数为1,意味着它的波动性与市场整体的波动性相同,即它在上涨和下跌的幅度与市场相同。
证券
市场
线的公式
答:
证券
市场
线的公式:Ri=Rf+β(
Rm
-Rf)。截距是无风险利率,纵轴是必要
报酬率
,横轴是单项资产或资产组合的β系数。斜率是Rm-Rf。证券市场线描述的是市场均衡条件下单项资产或资产组合(无论是否已经有效地分散风险)的期望报酬与风险之间的关系。证券市场线是在资本市场线基础上,进一步说明了单个风险资产的...
一般来说,
收益
法中的折现率包括哪些内容
答:
一般来说,收益法中的折现率包括哪些内容:无风险利率、风险
报酬率
和通货膨胀率。
市场
风险溢价率(
Rm
-Rf)反映市场整体对风险的偏好,风险厌恶程度高...
答:
我的理解应该是这样吧:
Rm
是
市场
(作为一个整体)的
收益率
,Rf是无风险收益率。风险厌恶程度高,是指比如经济衰退时,人们不愿意冒险投资而倾向于购买收益稳定无风险如国债之类(Rf),所谓重赏之下必有勇夫,这时,想筹得资金获得投资,只有拉开(Rm-Rf)也就是两者之间的差距时,人们才可能将资金投向...
贝塔系数是什么意思?
答:
其中,β表示贝塔系数;Cov(Ri,
Rm
)表示个股(或投资组合)收益率与
市场收益率
的协方差;Var(Rm)表示市场收益率的方差。贝塔系数衡量了个股(或投资组合)收益率与市场整体波动率之间的关系。如果一个个股的贝塔系数为1,意味着它的波动性与市场整体的波动性相同,即它在上涨和下跌的幅度与市场相同。
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