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市场收益率Rm在哪查
证券
市场
线和资本市场线的区别
答:
证券
市场
线 个股要求收益率Ki=无风险收益率Rf+β(平均股票要求
收益率Rm
-Rf) 资本资产定价模型的图示形式称为证券市场线,如图所示。它主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系。SML揭示了市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。 证券市场线很清晰地反映了风险资产的预期报酬率与其...
证券组合投资的
收益
与风险计算
答:
计算出来的β值表示证券的收益随
市场收益率
变动而变动的程度,从而说明它的风险度,证券的β值越大,它的系统风险越大。β值大于0时,证券的收益率变化与市场同向,即以极大可能性,证券的收益率与市场同涨同跌。当β值小于0时,证券收益率变化与市场反向,即以极大可能性,在市场指数上涨时,该证券反而下跌;而在市场指...
市场
风险溢价率(
Rm
-Rf)反映市场整体对风险的偏好,如果风险厌恶程度高...
答:
Rm
是
市场
(作为一个整体)的
收益率
,Rf是无风险收益率。风险厌恶程度高,是指比如经济衰退时,人们不愿意冒险投资而倾向于购买收益稳定无风险如国债之类(Rf),所谓重赏之下必有勇夫,这时,想筹得资金获得投资,只有拉开(Rm-Rf)也就是两者之间的差距时,人们才可能将资金投向市场。风险厌恶程度具体...
求助:历年助理电子商务师考试试题(含答案)!
答:
2、直接电子商务,是指有形货物的电子订货,它仍然需要利用传统渠道如邮政服务和商业快递车送货( )3、与传统的支付方式相比,电子支付具有方便、快捷、高效、经济、 安全 的优势。( )4、运行Unix的计算机可同时支持多个程序,但不能支持多个登录的 网络 用户。( )5、在面向终端的计算机网络通信系统...
已知目前证券
市场
股票平均
报酬率
为
答:
这个是CAPM模型的题目.1)
市场
平均风险
报酬率
=14%-8%=6%;2)一只股票的期望
收益率
E(r)=rf+β*(
rm
-rf)=8%+0.9*(14%-8%)=13.4 可以发现短期报酬率低于期望收益率,不投资;3)根据E(r)=rf+β*(rm-rf)反解即可得:15%=8%+β*(14%-8%),可得β=7/6约等于1.167.
必要投资
收益率
和投资组合的必要收益率?
答:
甲公司持有A、B、C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,A、B、C三种股票所占的比重分别为50%、30%和20%,β系数分别为2、1和0.5。
市场收益率
为15%,无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元,刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利,预计股利以后每年将增长8%。则:甲公司...
CAPM模型里面,普通股成本=必要
报酬率
=期望
收益率
=Rf+β(
Rm
-Rf)
答:
普通股成本=必要
报酬率
=Rf+β(
Rm
-Rf) 是估算股权资本成本的模型之一,而期望
收益率
=Rf+β(Rm-Rf) 是资本资产定价模型的最核心工具
什么叫证券
市场
线和证券特征线?
答:
证券特征线是证券i的实际收益率ri与
市场
组合实际
收益率rM
间的回归直线。在以ri为纵坐标、rM为横坐标的坐标系中,回归直线方程为:ri=ai+rMβi。其中:ai是回归系数,而ai和bi分别是证券i的a系数和b系数,EF表示无风险利率。
到底什么是权益成本?权益成本是个虚幻的概念吗
答:
KE=RF+β(
RM
-RF)式中:RF-无风险
报酬率
; β-上市公司股票的
市场
风险系数。RM一上市公司股票的加权平均
收益率
以上参数中的无风险报酬率一般取一定期限的国债年利率;股票的日系数,可参照上市公司全部行业若干周(一般应在100周以上)平均日系数确定;上市公司股票的加权平均收益率,可参照上市公司全部行业...
财务管理题目2
答:
行业
收益率
减去无风险收益率得到风险收益率,根据具体股票的情况乘以贝塔系数得某个股票的风险收益率,最后加上无风险收益率得到某个股票的收益率,再分别乘以各种股票的持有比例得到总得收益率,能理解吧
棣栭〉
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