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市场收益率Rm在哪查
股票中的beta系数从
哪里查
到?
答:
beat系数通过计算得知。单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个
市场
作为参照物,用单项资产的风险
收益率
与整个市场的平均风险收益率作比较,即:Cov(ra,
rm
) = ρamσaσm 其中ρam为证券a与市场的相关系数;σa为证券a的标准差;σm为市场的标准差。据此公式,贝塔系数并不代表证券价格波动与...
什么叫证券
市场
线和证券特征线?
答:
证券特征线是证券i的实际收益率ri与
市场
组合实际
收益率rM
间的回归直线。在以ri为纵坐标、rM为横坐标的坐标系中,回归直线方程为:ri=ai+rMβi。其中:ai是回归系数,而ai和bi分别是证券i的a系数和b系数,EF表示无风险利率。
什么叫证券
市场
线和证券特征线
答:
证券特征线是证券i的实际收益率ri与
市场
组合实际
收益率rM
间的回归直线。在以ri为纵坐标、rM为横坐标的坐标系中,回归直线方程为:ri=ai+rMβi。其中:ai是回归系数,而ai和bi分别是证券i的a系数和b系数,EF表示无风险利率。
一股票今天的售价为50美元,在年末将支付每股6美元的红利。贝塔值为1.2...
答:
53美元。这题漏了条件,是投资学书上的题,补充条件:无风险利率:6%,
市场
期望
收益率
:16%。资产i的预期收益率 E(Ri)=Rf+βi[E(
Rm
)-Rf]其中: Rf:无风险收益率 E(Rm):市场投资组合的预期收益率 βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
β系数怎么求出来的?
答:
Rf =无风险
收益率 Rm
=
市场
平均收益率 另一种是市场模型:E(Ri)=αi+βiRm 这两个模型都是单变量线性模型,都可用最小二乘法确定模型中的参数。在这两个模型中,β系数都是模型的斜率。当αi = Rf(1-βi)时,这两个模型是可以互相转换的。这两个模型的假设前提、变量所采用的数据和...
rm
平均值
答:
如果是对公司估值的需要的,就取个长点的,如20年的国债的利率。资本资产定价模型投资组合理论资本
市场
理论基础形发展起,主要研究证券市场资产预期
收益率
与风险资产间关系,及均衡价格何形.E(
rm
)市场m预期市场报率资本形式(股票)存资产价格确定模型股票市场例假定投资者通基金投资于整股票市场于投资完全散...
影响公司贝塔系数的因素有哪些?
答:
Rf=无风险
收益率 Rm
=
市场
平均收益率 另一种是市场模型:E(Ri)=αi+βiRm 这两个模型都是单变量线性模型,都可用最小二乘法确定模型中的参数。在这两个模型中,β系数都是模型的斜率。当αi=Rf(1-βi)时,这两个模型是可以互相转换的。这两个模型的假设前提、变量所采用的数据和应用条件...
贝塔系数怎么算的?
答:
βa=Cov(Ra,
Rm
)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为
市场收益率
,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。
市场
平均风险
报酬率
和市场平均报酬率 分别指什么 有什么区别
答:
2、公式不同:市场平均报酬率=无风险报酬率+市场平均风险报酬率。风险报酬率=利率-(纯粹利率+通货膨胀补偿率)=利率-短期国库券利率。3、风险收益率不同:风险报酬率是市场上短期国库券利率为5%,通货膨胀率为2%,实际市场利率为10%,则风险收益率为:10%- 2%-(5%-2%)=5%。
市场报酬率
则不是。
市场
风险溢价率(
Rm
-Rf)反映市场整体对风险的偏好,风险厌恶程度高...
答:
我的理解应该是这样吧:
Rm
是
市场
(作为一个整体)的
收益率
,Rf是无风险收益率。风险厌恶程度高,是指比如经济衰退时,人们不愿意冒险投资而倾向于购买收益稳定无风险如国债之类(Rf),所谓重赏之下必有勇夫,这时,想筹得资金获得投资,只有拉开(Rm-Rf)也就是两者之间的差距时,人们才可能将资金投向...
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