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市场收益率Rm在哪查
求大神帮忙解读一下这个公式,最好能说一下这个公式是干啥的
答:
在附图中,灰色直线即为CML,黑色弧线是效益边界efficient frontier。CAPM模型的形式 E(Rp)=Rf+β([(
RM
)-Rf] 其中 β=Cov(Ri,
Rm
)/Var(Rm) E(Rp)表示投资组合的期望
收益率
,Rf为无风险
报酬率
,E(RM)表示
市场
组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资...
资本资产定价模型公式
答:
当资本
市场
达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的。按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(
rm
)-rf)。一、什么是资本资产定价模型资本资产定价模型(简称CAPM)主要研究证券市场中资产的预期
收益率
与风险资产之间...
贝塔系数怎么计算?
答:
贝塔系数(Beta coefficient) 是衡量一个给定的投资组合与市场的相关性的统计量。它反映了投资组合在某个时间段内的超额收益(高于市场收益)与市场收益之间的关系。贝塔系数计算公式为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的
收益率 rm
是
市场收益率
Cov(rp,rm)是投资组合...
市场
风险溢价率(
Rm
-Rf)反映市场整体对风险的偏好,风险厌恶程度高...
答:
我的理解应该是这样吧:
Rm
是
市场
(作为一个整体)的
收益率
,Rf是无风险收益率。风险厌恶程度高,是指比如经济衰退时,人们不愿意冒险投资而倾向于购买收益稳定无风险如国债之类(Rf),所谓重赏之下必有勇夫,这时,想筹得资金获得投资,只有拉开(Rm-Rf)也就是两者之间的差距时,人们才可能将资金投向...
什么是贝塔系数?
答:
贝塔系数(Beta coefficient) 是衡量一个给定的投资组合与市场的相关性的统计量。它反映了投资组合在某个时间段内的超额收益(高于市场收益)与市场收益之间的关系。贝塔系数计算公式为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的
收益率 rm
是
市场收益率
Cov(rp,rm)是投资组合...
如何计算股票的预期
收益
?
答:
股票的预期
收益率
E(Ri)=Rf+β[E(
Rm
)-Rf]。其中:Rf: 无风险收益率一般用国债收益率来衡量,E(Rm):
市场
投资组合的预期收益率,βi: 投资的β值是市场投资组合的β值永远等于1,风险大于平均资产的投资β值大于1,反之小于1,无风险投资β值等于0。预期收益率是投资者在做投资决策时重要的参考...
贝塔系数是什么?
答:
贝塔系数(Beta coefficient) 是衡量一个给定的投资组合与市场的相关性的统计量。它反映了投资组合在某个时间段内的超额收益(高于市场收益)与市场收益之间的关系。贝塔系数计算公式为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的
收益率 rm
是
市场收益率
Cov(rp,rm)是投资组合...
贝塔系数是什么?
答:
贝塔系数(Beta coefficient) 是衡量一个给定的投资组合与市场的相关性的统计量。它反映了投资组合在某个时间段内的超额收益(高于市场收益)与市场收益之间的关系。贝塔系数计算公式为:贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的
收益率 rm
是
市场收益率
Cov(rp,rm)是投资组合...
资本资产定价模型计算公式是怎样的?
答:
举个例子,A投资组合的必要收益率为10%,
市场
组合的平均收益率为12%,无风险收益率为4%,则该投资组合的β系数应如何计算?有已知条件可知:必要收益率Ri=10%,市场组合的平均
收益率Rm
=12%,无风险收益率Rf=4%,代入公式中可得:β=(Ri-Rf)/(Rm-Rf)=(10%-4%)/(12%-4%)=0.75。B投资...
资本资产定价模型计算公式是怎样的?
答:
βi×(Rm—Rf)为组合的风险收益率;β系数的计算:β=(Ri-Rf)/(Rm-Rf)=风险收益率/(Rm-Rf)。举个例子,A投资组合的必要收益率为10%,
市场
组合的平均收益率为12%,无风险收益率为4%,则该投资组合的β系数应如何计算?有已知条件可知:必要收益率Ri=10%,市场组合的平均
收益率Rm
=12%,无风险...
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