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市场收益率Rm在哪查
CAPM(资本资产定价模型)E(Rp)=Rf+β([(
RM
)-Rf], 请问RM是怎么算出来的...
答:
RM
是资本
市场
的
收益率
,用股指每年的增长率,取均值。是用大盘指数来算的。资本资产定价模型投资组合理论资本市场理论基础形发展起,主要研究证券市场资产预期收益率与风险资产间关系,及均衡价格何形。E(
rm
) 市场m预期市场报率 。资本形式(股票)存资产价格确定模型股票市场例假定投资者通基金投资于整...
如何计算无风险
市场
年利率
答:
如何计算无风险市场年利率?这是涉及到资本资产定价模型知识的一个问题。在特定条件下,资本资产定价模型的基本表达式如下:E(Ri)=RF+βi(
Rm
-RF)其中:E(Ri)表示:预期报酬率(单项资产或特定投资组合的必要收益率)RF表示:无风险市场年利率(无风险收益率)βi表示:贝他系数 Rm表示:
市场报酬率
...
资本资产定价模型
rm
代表什么
答:
市场
组合
收益率
。资本资产定价模型的基本原理:R=Rf+β×(
Rm
—Rf)。R表示某资产的必要收益率;β表示该资产的系统风险系数;Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率来近似替代;Rm表示市场组合收益率,通常用股票价格指数收益率的平均值或所有股票的平均收益率来代替;(Rm—Rf)称为市场风险溢酬...
预期年化
收益率
计算公式
答:
预期
收益率
也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。预期收益率的公式为:资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(
Rm
)-Rf] 其中: Rf:无风险收益率,E(Rm):
市场
投资组合的预期收益率,βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
资本资产定价模型公式
答:
该模型公式为Rf+β×(
Rm
—Rf)。Rf为无风险
收益率
,Rm为
市场
组合的平均收益率,(Rm—Rf)市场组合的风险收益率。单一证券的系统风险可由β系数来度量,而且其风险与收益之间的关系可由证卷市场线来描述。单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。风险溢价的...
rm
-rf是风险溢价吗
视频时间 01:05
贝塔系数受哪些因素影响
答:
1、证券对β系数的影响
市场
平均
收益率Rm
通常采用证券市场的某一指数的收益率。我国的证券市场指数有多种,包括上证综合指数、深证综合指数、沪深300指数、深证成份指数、上证A股指数与B股指数、上证180指数、深证A股指数与B股指数和新上证综合指数等。各指数所代表的证券及编制的方法都是有区别的。评估人员...
市场
组合
收益率
视频时间 00:22
Rm在
财务管理中是什么意思
答:
Rm在
财务管理中表示
市场
组合
收益率
,又称平均风险的必要收益率、市场组合的必要收益率等。相关词语解析:Rm-Rf:称为市场风险溢酬,又称市场组合的风险收益率、股票市场的风险收益率。R:表示该资产的必要收益率。β:表示该资产的系统风险系数。Rf:表示无风险收益率,通常以短期国债的利率来近似替代。...
投资组合的贝塔系数计算公式
答:
公式为βa=cov(ra,
rm
)/σ_m 其中,βa是证券a的贝塔系数,ra为证券a的收益率,rm为
市场收益率
,cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ_m是市场收益的方差。投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3拓展资料:什么...
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