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我国市场收益率rm是多少
资本资产定价模型的疑问
答:
资本资产定价模型为Rf +β×(
Rm
—Rf)。Rf为无风险
收益率
,Rm为
市场
组合的平均收益率,而上题中给的是(Rm—Rf)=10%市场组合的风险收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。
CMA会计学知识点:资本-资产定价模型(CAPM)
答:
计算公式:E(Rp)=Rf+β([(
RM
)-Rf]β=Cov(Ri,
Rm
)/Var(Rm)E(Rp)表示投资组合的期望
收益率
,Rf为无风险
报酬率
,E(RM)表示
市场
组合期望收益率 ,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系,也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的...
(
Rm
-Rf)是什么
答:
是市场风险溢价。市场风险溢价是指投资者因承担某项投资风险而获得超出无风险利率的额外收益。这里的“
Rm
”代表
市场收益率
,即整个市场的平均投资回报率;“Rf”代表无风险收益率,即投资无风险资产的预计回报率。两者的差值就代表了投资者为承担特定投资风险所要求的额外回报。具体来说,市场风险溢价反映了...
贝塔系数的经济学含义
答:
贝塔系数是经济学中应用广泛的一个概念,它是用于衡量一家公司股价风险与收益之间的性价比。其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,
Rm
为
市场收益率
,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或...
证券
市场
线证券市场线及β系数
答:
其中,β系数是衡量一项资产或组合对市场整体波动贡献的度量,它揭示了特定资产相对于市场组合的系统风险程度。以普通股成本为例,贝塔值(β)可以通过股票收益与
市场收益率
的协方差来计算,公式为:β=cov(Ri,
Rm
)/бь2,其中cov(Ri,Rm)表示股票收益与市场指数的协方差,бь2是市场指数的方差。在...
什么是贝塔系数?
答:
rm是市场收益率
Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝塔系数为1,则表示投资组合和市场完全相关,其表现与市场表现一致。如果贝塔系数为0,则表示投资组合...
会计中财管的
Rm
代表
答:
市场平均的
收益率
。在财务管理里
Rm是市场
平均的收益率,可以理解成市场上的一个平均水平,Rf是无风险利率。RmRf是市场风险溢价:市场减去无风险,就是市场平均风险带来的溢价。市场风险溢酬、风险价格、平均风险收益率、平均风险补偿率。
贝塔系数怎么计算 具体
答:
贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1(大于0)即证券价格的波动性比市场为低。贝塔系数的计算公式 公式为:其中Cov(ra,
rm
)是证券 a 的收益与
市场收益
的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm) = ρam...
资本资产定价模型
rm
代表什么
答:
市场
组合
收益率
。资本资产定价模型的基本原理:R=Rf+β×(
Rm
—Rf)。R表示某资产的必要收益率;β表示该资产的系统风险系数;Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率来近似替代;Rm表示市场组合收益率,通常用股票价格指数收益率的平均值或所有股票的平均收益率来代替;(Rm—Rf)称为市场风险溢酬...
年复合
收益率
计算公式「资产组合的预期收益率计算方法」
答:
下面一个问题是单个资产的
收益率
:一项资产的预期收益率与其β值线形相关:资产i的预期收益率 e(ri)=rf+βi[e(
rm
)-rf]其中:rf:无风险收益率 e(rm):
市场
投资组合的预期收益率 βi:投资i的β值。e(rm)-rf为投资组合的风险溢酬。整个投资组合的β值是投资组合中各资产...
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