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我国市场收益率rm是多少
求大神帮忙解读一下这个公式,最好能说一下这个公式是干啥的
答:
在附图中,灰色直线即为CML,黑色弧线是效益边界efficient frontier。CAPM模型的形式 E(Rp)=Rf+β([(
RM
)-Rf] 其中 β=Cov(Ri,
Rm
)/Var(Rm) E(Rp)表示投资组合的期望
收益率
,Rf为无风险
报酬率
,E(RM)表示
市场
组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资...
风险
收益率
如何计算
答:
下面一个问题是单个资产的
收益率
:一项资产的预期收益率与其β值线形相关: E(Ri)=Rf+βi[E(
Rm
)-Rf]其中: Rf:无风险收益率E(Rm):
市场
投资组合的预期收益率βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数,在不存在套利的情况下,资产收益率。
风险与
收益
如何匹配?
答:
i=Rf+β(
Rm
+Rf)+α 式中:i为折现率;Rf为无风险
报酬率
;Rm为期望报酬率;β为风险系数;α为企业个别风险调整系数。 采用资本资产定价模型得出的折现率,也是通过计算资金的无风险报酬率加风险报酬率得到的。该模型确定了在不确定条件下投资风险与报酬之间的数量关系,在一系列严格资本假设条件下推导而出,如投资人是...
rm
-rf是风险溢价吗
视频时间 01:05
贝塔系数对公司价值有什么影响?
答:
涉及β系数 确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型(资本资产定价模型,也称证券
市场
线模型,security market line):E(Ri)= Rf+βi(Rm-Rf) 其中:E(Ri)= 资产i的期望收益率 Rf =无风险
收益率 Rm
= 市场平均收益率 另一种是市场模型:E(Ri)=αi+βiRm 这两个模型都是单变量...
市场
风险溢价率(
Rm
-Rf)反映市场整体对风险的偏好,如果风险厌恶程度高...
答:
Rm是市场
(作为一个整体)的
收益率
,Rf是无风险收益率。风险厌恶程度高,是指比如经济衰退时,人们不愿意冒险投资而倾向于购买收益稳定无风险如国债之类(Rf),所谓重赏之下必有勇夫,这时,想筹得资金获得投资,只有拉开(Rm-Rf)也就是两者之间的差距时,人们才可能将资金投向市场。风险厌恶程度具体...
资本资产定价模型公式
答:
当资本
市场
达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的。按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(
rm
)-rf)。一、什么是资本资产定价模型资本资产定价模型(简称CAPM)主要研究证券市场中资产的预期
收益率
与风险资产之间...
贝塔系数是什么意思?
答:
贝塔系数(β)= Cov(Ri,
Rm
) / Var(Rm)其中,β表示贝塔系数;Cov(Ri, Rm)表示个股(或投资组合)收益率与
市场收益率
的协方差;Var(Rm)表示市场收益率的方差。贝塔系数衡量了个股(或投资组合)收益率与市场整体波动率之间的关系。如果一个个股的贝塔系数为1,意味着它的波动性与市场整体的...
rm
-rf是风险溢价吗
视频时间 02:03
中级财务管理风险
收益率
公式理解推导
答:
首先,Rf是无风险利率,一般采用国库券利率,你可以理解成是把钱存银行,怎么着都有的利息,这个是不需要承受什么风险的;然后
Rm是市场
利率,也称为市场平均
收益率
、市场组合的必要
报酬率
、平均风险股票收益率等,你可以理解为整个权益市场的收益率;那么Rm-Rf就是权益市场风险溢价,因为风险越大要求的报酬...
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