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我国市场收益率rm是多少
财管rf和
rm
的全称
答:
(
Rm
-Rf)的常见叫法包括:
市场
风险价格、市场平均风险
收益率
、市场平均风险补偿率、市场风险溢价、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场风险收益率,《财务管理学》的理论来源于西方发达国家,所以公示用字母表示。学习财务管理需要个儿到这些知道的基本原理,然后再去记忆。
权益资本成本权益资本成本率
答:
其中,资本资产定价模型(CAPM)提供了一种计算方法。根据CAPM,权益资本成本KE可以通过以下公式得到:KE = RF + β(
RM
- RF),其中RF是无风险利率,通常选取长期国债的年利率;β是股票的市场风险系数,可以通过上市公司股票的平均日系数和
市场收益率
来计算。RM则是市场加权平均收益率,一般依据行业平均...
市场
风险
报酬率
的计算~~急啊~~大家帮帮忙
答:
此外,风险收益也称为风险收益。无风险回报率通常用短期国库券的利率表示。无风险回报率(国库券利率)=纯利率+通货膨胀补偿率,根据公式:利率=纯利率+通货膨胀补偿率+风险
收益率
,我们可以知道:风险回报率=利率-(纯利率+通货膨胀补偿率)=利率-国库券利率例如,如果
市场
短期国债利率为5%,通货膨胀率为2%...
预期年化预期
收益率是
什么
答:
预期
收益率
也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。预期收益率的公式为:资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(
Rm
)-Rf] 其中: Rf:无风险收益率,E(Rm):
市场
投资组合的预期收益率,βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
β系数是什么意思?
答:
βa=Cov(Ra,
Rm
)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为
市场收益率
,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券...
股票的 阿尔法 贝塔 指的是什么
答:
现代金融理论认为,证券投资的额外
收益率
可以看做两部分之和。第一部分是和整个
市场
无关的,叫阿尔法;第二部分是整个市场的平均收益率乘以一个贝塔系数。贝塔可以称为这个投资组合的系统风险。
资本资产定价模型公式
答:
该模型公式为Rf+β×(
Rm
—Rf)。Rf为无风险
收益率
,Rm为
市场
组合的平均收益率,(Rm—Rf)市场组合的风险收益率。单一证券的系统风险可由β系数来度量,而且其风险与收益之间的关系可由证卷市场线来描述。单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。风险溢价的...
Rm
在财务管理中是什么意思
答:
Rm
在财务管理中表示
市场
组合
收益率
,又称平均风险的必要收益率、市场组合的必要收益率等。相关词语解析:Rm-Rf:称为市场风险溢酬,又称市场组合的风险收益率、股票市场的风险收益率。R:表示该资产的必要收益率。β:表示该资产的系统风险系数。Rf:表示无风险收益率,通常以短期国债的利率来近似替代。...
概述资本资产定价模型(CAPM)的基本内容及其实践意义。
答:
资本资产定价模型(CAPM)的基本内容是研究证券
市场
中资产的预期
收益率
与风险资产之间的数量关系,即为了补偿某一特定程度的风险,投资者应该获得
多少
的
报酬率
,以及均衡价格是如何形成的。资本资产定价模型的实践意义是应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面,是现代金融市场价格理论的支柱。CAPM模型...
计算贝塔系数的公式是什么?
答:
βa=Cov(Ra,
Rm
)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为
市场收益率
,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券...
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