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我国市场收益率rm是多少
股票基础之指数模型的危机介绍
答:
1. 指数模型的危机溢价形式 根据指数模型,我们可以将实际的或已实现的证券收益分为宏观(系统)和微观(企业特有)两部分。每个证券的
收益率
可以表示为三个部分的总和:如果
市场是
中性的,即市场超额
收益rm
_rf为零时的股票期望收益率,βi是证券对市场运动的敏感度,与这个证券(企业特有)相关的非预期...
举例分析股票估值
答:
赵永(2006)采用收益贴现模型对“上海机场”股票实行了实证解析,文中对上海机场股票分别采用区别的方式股利贴现模型和现金流贴现模型实行了估值,结果发现除了
市场收益率
、贝塔值是影响股票估值的影响因素外,
我国
流通股和非流通股并存的现象也是影响合理估值的重要原因之一,并采取一定的方式加以了修正。 2.股票价值的构成 ...
计算WACC中的
市场收益率Rm
在哪里找 谢谢
答:
Rm
一般是用整个
市场
的股票(或者抽取一定数量的样本)的前60个月的月平均
收益率
来计算得出的
capm模型公式
答:
capm是资本资产定价模型的简称,资本资产定价模型公式为Ri=Rf+β(
Rm
-Rf)。注意:Ri表示资产i的收益率,Rf表示无风险收益率,Rm表示
市场收益率
,β表示资产i的β系数。capm公式中的右边第一个是无风险收益率,比较典型的无风险回报率是10年期的美国政府债券。如果股票投资者需要承受额外的风险,那么...
资本资产定价模型中各个参数的叫法包括哪些?
答:
(2)β(
Rm
-Rf)的常见叫法有:某种股票的风险
收益率
、某种股票的风险
报酬率
、某种股票的风险补偿率。(3)Rm的常见叫法有:平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、
市场
组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场平均收益率、平均风险股票收益率、证券...
证券
市场
线证券市场线公式
答:
证券
市场
线是资本资产定价模型的一种直观展示,它以图形形式阐述了投资组合
报酬率
与系统风险β系数之间的联系。这个线性关系可以由公式Ki = Rf + β(
Rm
- Rf)来表达,其中Ki代表个股要求的
收益率
,Rf是无风险收益率,β是股票相对于平均股票的风险系数,Rm则是市场组合的平均报酬率。证券市场线的核心...
现实中公司rs怎么计算
答:
Rs=Rf+β×(
Rm
-Rf)。据财管公式指南显示,在财务管理中用,使用β值来衡量系统风险,在利用资本资产定价模型计算股权成本时,用公式:Rs=Rf+β×(Rm-Rf),其中Rs为股权资本成本,Rf为无风险
收益率
,Rm为
市场
组合收益率,β值指的就是权益β。公司是适应市场经济社会化大生产的需要而形成的一种...
股票的预期
收益率
公式是什么
视频时间 01:07
...10 % ,
市场
平均收益率 14 % ,其期望
收益率是多少
???
答:
Ri=Rf+β(Rm-Rf)Ri是期望
收益率
,Rf是市场无风险利率,
Rm是市场
平均收益率,所以:Ri=10%+1.5x(14%-10%)=16
这个
Rm
一本书上写
市场
投资组合的期望
报酬率
一本书上写是所有股票的...
答:
投资组合
收益率
为
RM
,数值上=组合中各个投资收益率,按持有比例做加权平均值。而单个投资收益率为什么就偏巧是R这么大?为此有一个叫证券
市场
线(又称资本资产定价模型)的东西诞生了。他的作者认为,一个投资的收益率,必定是在无风险利率的基础上加一些承担风险获得的相应报酬加成,R=无风险利率+市场...
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