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我国市场收益率rm是多少
财务问题,求计算预期
收益
,带公式和讲解最好!
答:
下面一个问题是单个资产的
收益率
:一项资产的预期收益率与其β值线形相关:资产i的预期收益率 E(Ri)=Rf+βi[E(
Rm
)-Rf]其中: Rf: 无风险收益率 E(Rm):
市场
投资组合的预期收益率 βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数...
贝塔系数怎么算的?
答:
βa=Cov(Ra,
Rm
)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为
市场收益率
,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。
风险
收益率是
风险
报酬率
吗?
答:
风险
收益率
包括违约风险收益率,流动性风险收益率和期限风险收益率。风险收益率的计算如下:一、Rr= β* V 。1、Rr为风险收益率;2、β为风险价值系数;3、V为标准离差率。二、Rr=β*(Km-Rf)。1、Rr为风险收益率;2、β为风险价值系数;3、Km为
市场
组合平均收益率;4、Rf为无风险收益率 ...
单个股票的期望
收益率
答:
“=S4/S5”,点击回车并向右侧拉即可。请点击输入图片描述 6 计算股票预期
收益率
:我们使用资本证券
市场
线来计算:E(Ri)=Rf+β[E(
Rm
)-Rf],其中:E(Ri):资产i的期望收益率。Rf :无风险收益率,Rm :市场平均收益率。我们将各项数据代入得股票预期收益率。请点击输入图片描述 ...
预期
报酬率
怎么算
视频时间 00:33
如何计算证券组合的Beta?
答:
rm是市场收益率
Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝塔系数为1,则表示投资组合和市场完全相关,其表现与市场表现一致。如果贝塔系数为0,则表示投资组合...
风险和报酬的公式
答:
式中:r -是证券j和证券k
报酬率
之间的预期相关系数;-是第j种证券的标准差;-是第k种证券的标准差。4、相关系数 相关系数(r)= (三)资本资产定价模型 1、系统风险的度量(贝他系数)β = = =r ( )式中:COV(K ,K )-是第J种证券的收益与
市场
组合收益之间的协方差;-市场...
贝塔系数怎么算?
答:
涉及β系数 确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型(资本资产定价模型,也称证券
市场
线模型,security market line):E(Ri)= Rf+βi(Rm-Rf) 其中:E(Ri)= 资产i的期望收益率 Rf =无风险
收益率 Rm
= 市场平均收益率 另一种是市场模型:E(Ri)=αi+βiRm 这两个模型都是单变量...
无风险
收益率
为2.5%,证券
市场
组合的风险收益率为20%,而股票的贝塔系数为...
答:
根据CAMP资本资产定价模型:2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%,所以预期
收益率
为13%。预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在衡量
市场
风险和收益模型中,使用最久,也是至今大多数公司采用的是...
贝塔系数是什么意思啊?
答:
贝塔系数的计算基于统计学中的回归分析。在回归分析中,我们可以将证券或投资组合的收益率作为因变量(Y),市场基准的收益率作为自变量(X),通过拟合回归线来估计证券或投资组合收益率与
市场收益率
之间的关系。贝塔系数就是回归线的斜率。如果一个证券或投资组合的贝塔系数为1,意味着它与市场整体的波动...
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