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我国市场收益率rm是多少
rm
- rf的区别是什么?怎么算?
答:
rm
和rm-rf的区别:
Rm
一般表述为
市场
组合要求的
收益率
,平均风险股票的收益率。意思是股票收益率。Rm-Rf一般是市场风险溢价,平均风险收益率,平均股票的风险收益率。意思是风险收益率。Rm的常见叫法有:平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的...
什么叫贝塔系数?
答:
rm是市场收益率
Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝塔系数为1,则表示投资组合和市场完全相关,其表现与市场表现一致。如果贝塔系数为0,则表示投资组合...
贝塔系数计算公式是什么?
答:
βa=Cov(Ra,
Rm
)/σ²m。其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为
市场收益率
,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估...
rm
和rm-rf的区别
答:
rm
和rm-rf的区别:
Rm
一般表述为
市场
组合要求的
收益率
,平均风险股票的收益率。意思是股票收益率。Rm-Rf一般是市场风险溢价,平均风险收益率,平均股票的风险收益率。意思是风险收益率。Rm的常见叫法有:平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的...
rm
和rm- rf的区别?
答:
rm
和rm-rf的区别:
Rm
一般表述为
市场
组合要求的
收益率
,平均风险股票的收益率。意思是股票收益率。Rm-Rf一般是市场风险溢价,平均风险收益率,平均股票的风险收益率。意思是风险收益率。Rm的常见叫法有:平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的...
rm
和rm- rf的区别?
答:
rm
和rm-rf的区别:
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一般表述为
市场
组合要求的
收益率
,平均风险股票的收益率。意思是股票收益率。Rm-Rf一般是市场风险溢价,平均风险收益率,平均股票的风险收益率。意思是风险收益率。Rm的常见叫法有:平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的...
rm
和rm- rf的区别?
答:
rm
和rm-rf的区别:
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一般表述为
市场
组合要求的
收益率
,平均风险股票的收益率。意思是股票收益率。Rm-Rf一般是市场风险溢价,平均风险收益率,平均股票的风险收益率。意思是风险收益率。Rm的常见叫法有:平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的...
贝塔系数是什么?
答:
rm是市场收益率
Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝塔系数为1,则表示投资组合和市场完全相关,其表现与市场表现一致。如果贝塔系数为0,则表示投资组合...
贝塔系数是什么?
答:
rm是市场收益率
Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝塔系数为1,则表示投资组合和市场完全相关,其表现与市场表现一致。如果贝塔系数为0,则表示投资组合...
βa的计算公式
答:
βa=Cov(Ra,
Rm
)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为
市场收益率
,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券...
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