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资本资产定价模型例题
CMA必考知识点:
资产定价模型
答:
CMA必考点:
资产定价模型
1、
资本资产定价模型
:量化风险与收益的关系(线性),R j=Rf+(Rm-Rf)b j证券的贝塔值越大,该证券的预期收益率也越高。由于市场溢价(R m-R f)相对固定,所以当市场上无风险的收益(R f)越...
资本资产定价模型例题
答:
资本资产定价模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格...
求一道财务管理的题,希望能附带一下过程,谢谢
答:
这道题考的是CAPM(资本资产定价
模型
),同学可以复习一下CAPM模型的公式 首先,CAPM模型公式是:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)E(ri)是证券的预期收益率,rf是无风险收益率,β是证券的贝塔系数,E(rm)是市场组合的收...
CMA会计学知识点:
资本
-
资产定价模型
(CAPM)
答:
CMA考试重点:
资本-资产定价模型
(CAPM)资本-资产定价模型(capital-asset pricing model)是一种描述风险与期望收益率之间关系的模型。在这一模型中,某种证券的期望收益率就是无风险收益率加上这种证券的系统风险溢价。计算公...
回下面问题
答:
(1)利用资本资产定价
模型
计算该投资于ABC公司股票的必要报酬率?ABC公司股票的必要报酬率=5%+1.5×(15%-5%)=20 (2)按照固定增长股票估价模型计算该公司股票的价值。股票的价值=〔0.54×(1+8%)〕/(20%-8%...
财务管理题目!某公司目前的
资本
结构为:总资本为1000万元,其中,债务400...
答:
按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到
资本资产定价模型
:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)资本资产定价模型的说明如下:1、单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。2、风险...
某企业以面值发行普通股1000万元,筹资费率为4%,第一年的股利率为12%...
答:
基本模型是:Kc是普通股资金成本率,即普通股股东投资的必要报酬率;Dt是普通股第t年的股利;Pc是发行普通股的融资额fc是筹资费用率这个模型会因股利证词的不同而不同2.
资本资产定价模型
如果公司采取固定的股利政策,则资本...
资本资产定价模型
计算公式是怎样的?
答:
资本资产定价模型
的计算公式Ri=R+βi×(Rm—Rf)其中:Ri表示必要收益率;Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率近似代替;βi表示第i种股票的或组合的β系数;Rm表示市场组合的平均收益率;βi×(Rm—Rf)为组合的风险...
必要收益率怎么计算?
答:
例2:已知某公司股票的β系数为0.5,短期国债收益率为6%,市场组合收益率为10%,则该公司股票的必要收益率为:必要报酬率=无风险报酬率+β(平均风险股票报酬率-无风险报酬率)根据
资本资产定价模型
:必要报酬率=6%+0.5...
...一年期国债利率6%,市场上所有股票的平均风险收益率%,求
资本
...
答:
如果市场上所有股票的平均风险收益率为8%则根据
资本资产定价模型
可知:该公司股票的必要收益率=6%+1.25×(8%-6%)=8.5%必要收益率,也称最低必要报酬率或最低要求的收益率,表示投资者对某资产合理要求的最低收益率...
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