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资本资产定价模型公式及例题
求一道财务管理的题,希望能附带一下过程,谢谢
答:
这道题考的是CAPM(资本资产定价模型),同学可以复习一下CAPM模型的公式 首先,
CAPM模型公式是:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)E(ri)是证券的预期收益率
,rf是无风险收益率,β是证券的贝塔系数,E(rm)是市场组合的收益率。那么来看这道题:(1)β为1.2,国库券的利息率就是无风险收益率,证券...
capm
公式
怎样计算
答:
资本资产定价模型(CAPM)计算:
KE=RF+β(RM-RF)=无风险报酬率+上市公司股票的市场风险系数
(上市公司股票的加权平均收益率-无风险报酬率)式中:RF-无风险报酬率,β-上市公司股票的市场风险系数,RM一上市公司股票的加权平均收益率 股利增长模型法:计算公式为K=D/P+G,即:权益资金成本=预期年...
资本资产定价模型
怎么算?
视频时间 01:47
资本资产定价模型
计算
公式
是怎样的?
答:
资本资产定价模型的计算公式Ri=R+βi×(Rm—Rf)其中
:Ri表示必要收益率;Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率近似代替;βi表示第i种股票的或组合的β系数;Rm表示市场组合的平均收益率;βi×(Rm—Rf)为组合的风险收益率;β系数的计算:β=(Ri-Rf)/(Rm-Rf)=风险收益率/(Rm-Rf)。举个例...
资本资产定价模型
的问题
答:
资本资产定价模型为Rf +β×(Rm—Rf)
。Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,而上题中给的是(Rm—Rf)=10%市场组合的风险收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。
请帮忙解决一道金融方面的问题(英语的)
答:
资本资产定价模型公式
(CAPM公式):Sharpe发现单个风险资产或其组合的预期回报率(Expected Return)公式如下:预期回报率=无风险回报率+证券的Beta系数*(市场期望回报率-无风险回报率)以下依次回答你的问题:问题1:基于资本资产定价模型(CAPM),假设无风险折现率为5%、市场组合的预期收益为14%,β=1.5的...
CMA必考知识点:
资产定价模型
答:
资产定价模型
经典
例题
分析上市公司Clean Waterwoks的首席财务官预期明年的股利为$1.25,并且预计公司的股票价格在一年内都将为$45。该首席财务官已确定Clean Waterworks的预期收益率为10%。根据所提供的数据,Clean Waterworks股票现在的每股价值是多少?A.$42.05 B.$45.00 C.$46.25 D.$51.39答案:...
资本资产定价模型例题
答:
资本资产定价模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型就是在投资组合...
资本资产定价模型
计算
公式
答:
资本资产定价模型计算公式是R=Rf+β×(Rm-Rf)。
资本资产定价模型公式
为R=Rf+β×(Rm-Rf)。其中Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,(Rm-Rf)市场组合的风险收益率。资本资产定价模型介绍 资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等...
资本资产定价模型公式
视频时间 00:23
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