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资本资产定价模型例题
什么是CAPM?拿来干嘛的?怎么用?
答:
CAPM是
资本资产定价模型
,资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)。特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的...
关于市场
资本
化率?
答:
市场资本化率按
资本资产定价模型
计算即可。资本资产定价模型是研究充分组合情况下风险与要求的收益率之间均衡关系的模型。表达形式:Ri=Rf+β×(Rm-Rf)。本题印刷有误,正确应该是市场资本化率=6%+1.25*8%=16
无风险收益率为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,而股票的贝塔系数为...
答:
无风险收益率为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,股票的贝塔系数为0.6,预期收益是13%。根据CAMP
资本资产定价模型
:2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%,所以预期收益率为13%。预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府...
资产定价模型
的基本假设是什么?
答:
1. 简答
资本资产定价模型
的基本假设是什么?答:假设一,投资者都是在期望收益率和方差的基础上选择投资组合。这个假设说明的是,如果在两种证券组合中进行选择时,必须知道证券组合的期望收益率和方差。假设二,投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。这个假设多少有一些不符合现实...
某公司一个项目的B系数为3,无风险利率为8%,市场上所有的平均收益率为...
答:
14%。8%+3*(10%-8%)=14 例如:该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5 该股票的必要收益率=5%+8%=13 合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元 考虑到明年1.5元的分红,持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16 ...
camp
资产定价模型
公式
答:
capm指的是
资本资产定价模型
,计算公式为:。E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)。camp全称为“Capital Asset Pricing Model”,这个模型由Treynor、Sharpe、Lintner、Mossin等人提出,主要用来研究风险资产和预期收益率之间的关系,在理财和投资方面用的很多。其中的E(ri)指的是资产i的预期回报率,E(rm)指的...
“某项
资产
的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是...
答:
根据
资本资产定价模型
:某资产的收益率=无风险收益率+该资产β×(市场平均收益率-无风险收益率)则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
计算债券和股票
资本
成本率时是用发行价计算还是用面值计算???_百度...
答:
要注意分清:分母是用债券面值*票面利率,分子是发行价 股票的资本成本率分两种方法:股利增长模型法:资本成本率=【本期支付的股利*(1+股利增长率)/目标股票市场价格*(1-筹资费用率)】+股利增长率。
资本资产定价模型
法(这种方法比较简单):资本成本率=无风险报酬率+贝塔系数*(市场平均报酬率-...
资产定价模型
答:
一、引言(
资本资产定价模型
的理论源渊)资产定价理论源于马柯维茨(Harry Markowtitz)的资产组合理论的研究。1952年,马柯维茨在《金融杂志》上发表题为《投资组合的选择》的博士论文是现代金融学的第一个突破,他在该文中确定了最小方差资产组合集合的思想和方法,开创了对投资进行整体管理的先河,奠定...
不太会,求一个大佬解答
答:
上述条件也同样适用于新发行的证券。所以公司扩充规模后第一年的普通股每股预期股利=3*(1+9%)=3.27元则公司扩充规模后第一年的普通股预期股利=3.27*(60万元/60元)=32 700元普通股的
资本
成本=第一年普通股预期股利/[普通股筹资额*(1-普通股筹资费用率)]+股利增长率=32 700/[600 000*(1-...
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