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资本资产定价模型例题
债券
资本
成本的计算公式是什么?
答:
由于利息费用计入税前的成本费用,可以起到抵减所得税的作用。因此按一次还本、分期付息的借款或券成本的计算公式分别为:式中:Kb---债券
资本
成本;Ib---债券年利息;T---所得税率;B---债券筹资额;(或称债务本金)Fb---债券筹资费用率(=筹资费用/筹资总额)。或式中:Rb---债券利率。
在
资产定价模型
中,如何确定某个资产的风险溢价?
答:
资产的风险溢价是指投资者由于承担该资产相对于无风险资产的额外风险而要求的额外收益。在资产定价模型中,有一种经典的模型叫做
资本资产定价模型
(CapitalAssetPricingModel,CAPM),可以用来确定某个资产的风险溢价。CAPM模型认为,市场中所有资产可以被组合成一个资本市场组合,该组合中包含了所有市场上的资产...
简答
资本资产定价模型
的基本假设是什么
视频时间 04:52
预期投资报酬率计算
答:
投资报酬率亦称“投资的获利能力”。它是全面评价投资中心各项经营活动、考评投资中心业绩的综合性质量指标。它既能揭示投资中心的销售利润水平,又能反映资产的使用效果。 在衡量市场风险和收益模型中,使用最久,也是大多数公司采用的是
资本资产定价模型
(CAPM),其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有...
税前
资本
成本中的到期收益率怎么试
答:
4.财务比率法:根据财务比率确定公司的信用级别,再用风险调整法估计。税后债务成本=税前债务成本×(1-所得税税率)普通股资本成本的估计 (一)
资本资产定价模型
Ks=Rf+β×(Rm-Rf)无风险报酬率为,一般选择长期政府债券的名义到期收益率 β的时间长度取决于看公司风险是否有重大变化。同时,只有在...
贝塔系数对公司价值有什么影响?
答:
β系数是度量某种(类)资产价格的变动受市场上所有资产价格平均变动影响程度的指标,是采用收益法评估企业价值时的一个关键的企业系统风险系数。评估人员有必要对影响β系数的各种因素进行分析,以恰当确定评估对象的系统风险。涉及β系数 确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型(
资本资产定价模型
,也称...
权益
资本
成本计算公式是什么?
答:
权益资本成本:是指企业通过发行普通股票获得资金而付出的代价,它等于股利收益率加资本利得收益率,也就是股东的必要收益率。计算公式(1)
资本资产定价模型
法(CAPM)采用资本资产定价模型(CAPM)计算,计算公式为:KE=RF+β(RM-RF)式中:RF-无风险报酬率;β-上市公司股票的市场风险系数。RM一上市公司...
证券A、B期望收益率分别是6%,12%,贝塔系数分别是0.5和1.5,证券C的贝塔...
答:
收益率15%。预期收益率=无风险收益率+ 贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率) 实际上,如果你从证券a中减去证券B,你可以得到无风险收益率和无风险收益率之间的差当系数为1时。 由于证券C是证券B的0.5倍,贝塔系数乘以(风险回报和无风险回报之间的差), 因此,的预期回报率证券证券B + C =预期...
计算贝塔系数的公式是什么?
答:
βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券...
投资看的不是收益是什么选择题?
答:
Q:下列关于
资本资产定价模型
的说法中,正确的有()。A、如果市场风险溢酬提高,则所有资产的风险收益率都会提高,并且提高的数值相同B、如果无风险收益率提高,则所有资产的必要收益率都会提高,并且提高的数值相同C、对风险的平均容忍程度越低,市场风险溢酬越大D、如果某资产的β=1,则该资产的必要收益率=市场平均收益...
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