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计算投资组合的β系数例题
...乙丙 三种股票构成的证券
组合
,他们
的β系数
分别为2.0 1.5 0.5_百度...
答:
1、
投资组合的β系数
=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735投资组合的风险报酬率=1.735*(0.14-0.1)=0.06942、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694扩展资料:期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或投资组合的平均收益来表示,或采用
计算
机模型模拟,或根据内幕消息来确定期...
...组成的证券
组合
,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其
β系数
...
答:
该证券
组合的β系数
=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02,该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2%拓展资料一、股票是股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证。股票代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权。这种所有权是一种综合权利,如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决...
嘉鸿公司持有A,B,C三种股票构成的证券
组合
,其
β系数
分别是1.5,1.7和1....
答:
(1)该证券
组合的β系数
=1.5*30%+1.7*30%+1.8*40%=1.68(2)该证券组合的必要
投资
收益率=7%+9%*1.68=22.12%拓展资料股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的...
投资组合的贝塔
值
计算
答:
投资组合的贝塔
是各个股票的贝塔的加权平均,具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3。为了便于理解,试举例说明。假设上证指数代表整个市场,贝塔值被确定为1。当上证指数向上涨10%时,某股票价格也上涨10%,两者之间涨幅一致,风险也一致,量化该股票个别风险的指标——贝塔值也...
...计划购买A,B,C三种股票,并设计了甲,乙两种
投资组合
,
答:
(1)A股票的β系数为1.5,B股票的β系数为1.0,C股票的β系数为0.5,所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。(2)A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14% (3)甲种
投资组合的β系数
=1.5×50%+1.0×30%+0.5...
...系数和他们所占的比例的情况向,如何
算
出这个股票
组合的β系数
...
答:
用各自
的β系数
乘以各自的资金所占百分比,再求和即可。证券之星问股
某公司购买A、B、C三种股票进行
投资组合
,后面还有
题目
。
答:
(1)
计算
该投资组合的投资收益率
投资组合的β系数
=1.8*50%+1.2*30%+0.6*20%=1.38 投资组合的投资收益率=8%+1.38*(14%-8%)=16.28 (2)若三种股票在投资组合中的比重变为60%、30%和10%,投资组合的β系数=1.8*60%+1.2*30%+0.6*10%=1.5 投资组合的投资收益率=8%+1....
求解:财务会计
答:
RF-无风险收益率;βi-第i种或第i种证券组合的β系数;Km-所有股票或所有证券的平均收益率 回答:(1)枫叶公司股票的报酬率=12%+1.5×(16%-12%)=18%;(2)证券组合的风险报酬率:首先,
计算
出该
投资组合的β系数
:β=30%×1.5+30%×1.5+40%×1.5=1.5 其次,计算该投资组合...
计算资产组合的β系数
、必要收益率
答:
投资组合的beta
值等于被组合各项
资产beta系数
的加权平均数。
β
p=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+(12%-3%)*1.24=14.16%扩展资料:资产组合理论,亦称现代证券投资组合理论、证券组合理论或投资分散理论。现代资产组合理论...
关于财务管理/理财题:求方差,
贝塔系数
,收益率
答:
^2=(0.0081/0.9/0.04)^2=0.050625 2、
贝塔系数
=股票A与市场的相关系数*(股票A的标准差/市场的标准差)=0.9*(0.04/0.225)=0.16 3、预期收益率=市场的无风险收益率+贝塔系数*(市场
组合的
预期收益率-市场的无风险收益率)=6%+0.16*(10%-6%)=6.64 ...
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