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资本资产定价模型例题
投资看的不是收益是什么选择题?
答:
Q:下列关于
资本资产定价模型
的说法中,正确的有()。A、如果市场风险溢酬提高,则所有资产的风险收益率都会提高,并且提高的数值相同B、如果无风险收益率提高,则所有资产的必要收益率都会提高,并且提高的数值相同C、对风险的平均容忍程度越低,市场风险溢酬越大D、如果某资产的β=1,则该资产的必要收益率=市场平均收益...
资本
成本率的含义,资本成本率有哪些种类
答:
即每年分派现金股利D元,如果公司采用固定增长股利的政策,股利固定增长率为G,则资本成本率按下式计算,Kc=+GD1表示第一年的股利其二是
资本资产定价模型
,即股票的成本即为普通股投资的必要报酬率,而普通股投资的必要报酬率等于无风险报酬率加上风险报酬率,公式为: Kc=Rf+β(...
筹资方式中的利用留存收益筹资的
资本
成本是什么?
答:
股利增长模型法计算的公式为Ks=Dc/Pc+G;其中ks是留存收益的成本;Dc是预期的年度股息金额。Pc是普通股的市场价格;g是普通股利的年增长率。一般假设收入将以固定的年增长率增长。
资本资产定价模型
法计算的公式为Ks=Rs=Rf+β(Rm-Rf);其中射频是无风险回报率;是股票的系数;Rm是平均风险股票的...
CAPM
模型
的基本假设包括哪些内容呢?
答:
1、投资者希望财富越多愈好,效用是财富的函数,财富又是投资收益率的函数,因此可以认为效用为收益率的函数。2、投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布。3、投资风险用投资收益率的方差或标准差标识。4、影响投资决策的主要因素为期望收益率和风险两项。5、投资者都遵守主宰原则(Dominance ...
CAPM
模型
有哪些假设
答:
1、投资者希望财富越多愈好,效用是财富的函数,财富又是投资收益率的函数,因此可以认为效用为收益率的函数。2、投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布。3、投资风险用投资收益率的方差或标准差标识。4、影响投资决策的主要因素为期望收益率和风险两项。5、投资者都遵守主宰原则(Dominance...
预期收益率和必要报酬率的区别和联系
答:
(1)预期报酬率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可能实现的收益率。预期报酬率=∑Pi×Ri 。(2)必要报酬率,也称最低必要报酬率或最低要求的收益率,表示投资者对某资产合理要求的最低收益率。必要报酬率=无风险收益率+风险收益率 。(3)若指出市场是均衡的,在
资本资产定价模型
理论框架...
股权
资本
成本三个公式
答:
rm--平均风险股票报酬率;(rm-rRF)--市场风险溢价;β×(rm-rRF)--该股票的风险溢价无风险利率的估计:应当选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率的代表。3.市场风险溢价=rm-rRF:通常被定义为在一个相当长的历史时期里,市场平均收益率与无风险
资产
平均收益率之间的差异。【...
根据capm,一个充分分散化的
资产
组合的收益率和哪个因素相关
答:
根据CAPM,一个充分分散化的
资产
组合的收益率和哪个因素相关:市场风险。对一个充分分散化的资产组合, 唯一剩余的风险就是系统风险(又称市场风险、不可分散风险)。由于CAPM的公式为:Rj=Rf+(Rm-Rf)β 当协方差=0时,应该说明该项受益与市场组合收益完全不相关,因此β=0,因此Rj=Rf。
CAPM
模型
有哪些假设
答:
1、投资者希望财富越多愈好,效用是财富的函数,财富又是投资收益率的函数,因此可以认为效用为收益率的函数。2、投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布。3、投资风险用投资收益率的方差或标准差标识。4、影响投资决策的主要因素为期望收益率和风险两项。5、投资者都遵守主宰原则(Dominance ...
如何通过建立有效的
资产定价模型
来衡量资产的风险和预期回报,并进行有 ...
答:
建立有效的资产定价模型是评估和投资组合选择中一个非常重要的方面,它可以帮助投资者更好地理解单个资产的风险和预期回报,并通过构建多样化的投资组合来最小化整体风险。有效资产定价模型通常基于现代投资学和市场效率理论,如
资本资产定价模型
(CAPM)和套利定价理论(APT)。这些模型都涉及到度量不同种类的...
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