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市场收益率Rm在哪查
市场收益率
是( ) A、CAPM中的重要概念?
答:
D、平均市场收益等于
Rm
-Rf。
市场收益率
是指股票市场的平均收益率,其计算方式通常是以市场指数作为基准,比如常用的标普500指数或道琼斯工业指数。市场收益率是CAPM模型中的重要概念,它被用于计算资本资产定价模型中的风险溢价。另外,初始公开发行(IPO)的股票也会影响市场收益率的值,因为IPO通常会增加市场...
预期年化
收益率
计算公式
答:
预期
收益率
也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。预期收益率的公式为:资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(
Rm
)-Rf] 其中: Rf:无风险收益率,E(Rm):
市场
投资组合的预期收益率,βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
[读书笔记]Fama三因子模型3- Common risk factors in the returns on...
答:
回归分析中,TERM与股票相关性显著,而债券
市场
因素与债券回报的关联更为紧密。股票市场因素如SMB和HML在三步分析中显示出重要作用,单因素和双因素回归为我们理解资产定价提供了洞察。然而,尽管三因子模型在解释平均收益上有所局限,但
RM
-RF、SMB和HML因素已经有效地吸收了大部分
收益率
的变异性。在深入...
2022年中级财务管理考试必记公式大全
答:
风险与回报: 资产收益率的两面:利息与资本利得携手,预期收益率E(R)与必要收益率的秘密配方:无风险收益率+风险收益率。组合之和谐: 资本资产定价模型揭示:R = Rf + β × (Rm-Rf),
市场
组合
收益率Rm
的加入,让风险与收益找到平衡。成本的韵律: 总成本模型如诗,固定与变动的旋律:...
资本资产定价模型中,关于
市场
风险
收益率
,有时候要减无风险
报酬率
,有时...
答:
(2)
Rm
的其他常见叫法有:
市场
平均
收益率
、市场组合的平均收益率、市场组合的平均
报酬率
、市场组合收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的必要报酬率、股票价格指数平均收益率、股票价格指数的...
财务管理预期
报酬率
计算公式
答:
通常可用
市场
利率来代替。股票的预期
收益率
e(ri)=rf+β[e(
rm
)-rf]其中:rf:无风险收益率——一般用国债收益率来衡量e(rm):市场投资组合的预期收益率βi:投资的β值——市场投资组合的β值永远等于1,风险大于平均资产的投资β值大于1,反之小于1,无风险投资β值等于0。
贝塔系数怎么算?
答:
Rf =无风险
收益率 Rm
=
市场
平均收益率 另一种是市场模型:E(Ri)=αi+βiRm 这两个模型都是单变量线性模型,都可用最小二乘法确定模型中的参数。在这两个模型中,β系数都是模型的斜率。当αi = Rf(1-βi)时,这两个模型是可以互相转换的。这两个模型的假设前提、变量所采用的数据和...
弗里德曼货币需求函数公式
答:
弗里德曼货币需求函数公式为:M/P = f(Y, W,
Rm
, Rb, Re, 1/P*dP/dt, u)。在这个公式中,M代表名义货币需求量,P代表价格水平,Y代表恒久性收入,W代表非人力财富占总财富的比例,Rm代表货币的预期名义
收益率
,Rb代表债券的预期收益率,Re代表股票的预期收益率,1/P*dP/dt代表预期的通货...
如果某股票的β值为0.6,
市场
组合预期
收益率
为15%,无风险利率为5%时,该...
答:
如果某股票的β值为0.6,
市场
组合预期
收益率
为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为11%。计算过程:E(r)=[E(
Rm
)-r(f)]*β+r(f)=0.06+0.05=11 期望收益率,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望...
风险与
收益
如何匹配?
答:
无风险
报酬率
通常以政府发行的国库券利率、银行储蓄、贷款利率作为参考。折现率高于无风险报酬率的部分即风险报酬率。在
市场
经济中,每项投资都伴随着一定风险,投资者进行投资都希望能获得更多的收益。无风险报酬率实质上是决定投资者是否进行投资的最低标准,因此折现率必须高于无风险报酬率。(二)折现率应体现投资回报率...
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