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证券组合的预期收益率怎么算
资本资产定价模型
计算
公式
是怎样
的?
答:
为了更好地研究系统性风险和
期望收益
之间的关系,我们需要掌握资本资产定价模型及其
计算
公式。资本资产定价模型的计算公式Ri=R+βi×(Rm—Rf)其中:Ri表示必要
收益率
;Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率近似代替;βi表示第i种股票的或
组合的
β系数;Rm表示市场组合的平均收益率;βi×(Rm—Rf)为...
...市场平均收益率为13%,该
证券
投资
组合的预期收益率
为17%,求无风险收...
答:
这是一个CAPM模型。17%=(13%-R(f))1.8+R(f)->R(f)=8%.
FRM知识点总结:CAPM-
证券
市场线(SML)
答:
证券
市场线SML用于说明所有投资
组合
和单种风险证券预期收益与其风险间的关系,SML公式为:SML用图像表示,是一条以无风险利率为截距、市场风险溢价(Marketriskpremium)为斜率的直线,纵坐标为预期收益,横坐标为系统性风险度量β。市场组合M点
的预期收益率
为,β=1。当市场是均衡状态时,任何资产或投资组合...
...请问RM是
怎么算
出来的?是用大盘指数来算的吗
答:
RM是资本市场的收益率 ,用股指每年的增长率,取均值。是用大盘指数来算的。资本资产定价模型投资
组合
理论资本市场理论基础形发展起,主要研究
证券
市场资产
预期收益率
与风险资产间关系,及均衡价格何形。E(rm) 市场m预期市场报率 。资本形式(股票)存资产价格确定模型股票市场例假定投资者通基金投资于整...
无风险
证券的收益率
为6%,市场投资
组合的收益率
为12%要求:(1)
计算
市场...
答:
市场风险溢价==12%-6%=6 该股票
的预期收益率
为:=0.8*6%+6%=10.8 由公式可以反解出β=(9%-6%)/(12%-6%)=0.5
会计实务辅导:资产
组合的
风险与
收益
分析
答:
两个或两个以上资产所构成的集合,称为资产组合。如果资产组合中的资产均为有价证券,则该资产组合也可称为
证券组合
。(二)资产
组合的预期收益率
[E(Rp)]资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数,其权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例。理论上,相关系数处于...
股票
收益率
的标准差
答:
期望收益率
,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或投资
组合期望
在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益。
计算
公式:HPR=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格 方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义,并有不同的公式。股票,期望收益...
...
证券
B,如果它们
的预期收益率
分别为10%和20%,标准差分别为?_百度知 ...
答:
要求最小方差投资组合,就需要解决如下最小化问题:min Σ(Rp - R)^2 其中 Rp 是投资
组合的预期收益率
,R 是给定的预期收益率,Σ表示求和。这个式子表示要使投资组合的预期收益率尽量接近给定的预期收益率。由于
证券
A 和证券 B 收益率变动完全负相关,所以可以将它们的方差相加得到总方差。两个证...
基金年化
收益率怎么计算
答:
年化收益率=(投资内收益/本金)/(投资天数/365)×100%。年化收益=本金×年化收益率。实际收益=本金×年化收益率×投资天数/365。年化收益率是投资期限为一年所获
的收益率
,是把当前一段时间的收益率转换成一年的收益率,并不是实际上一年的收益率,这一段时间可以是1天、1周或者1个月。年化收益...
...
预期报酬率
为16.7%,现行无风险报酬率为7.6%,
计算
市场风险溢价_百度...
答:
市场平均
收益率
与无风险资产平均收益率之间的差异。 二.权益市场收益率的估计 1.选择时间跨度 由于股票收益率非常复杂多变,影响因素很多,因此,较短的期间所提供的风险溢价比较极端,无法反映平均水平,因此应选择较长的时间跨度。既要包括经济繁荣时期,也包括经济衰退时期。 2、选择算术平均数还是几何...
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