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证券组合的预期收益率怎么算
你的投资
组合的预期收益率
和方差各是多少
答:
预期收益率
=0.4*11%+0.6*16%=14%\x0d\x0a相关系数是0.6不是0.6%吧?\x0d\x0a方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394\x0d\x0a标准差=23.75
简述
证券
投资
组合的
风险分散原理
答:
投资
组合的
风险来自两方面:来自大盘的系统性风险,和来自个股的非系统性风险。分散投资可以规避非系统性风险,但不能规避系统性风险。
关于股票
的预期收益率
答:
比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APM),它的假设是投资者会利用套利的机会获利,既如果两个投资
组合
面临同样的风险但提供不同
的预期收益率
,投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合,并不会调整收益至均衡。我们主要以资本资产定价模型为基础,结合套利定价模型来
计算
。首先一个概念是β值。它表明...
资产
组合的预期收益率
、方差和标准差
是如何
衡量和
计算的
?
答:
2% 注意到,股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资
组合如何
平衡风险和收益。投资
组合的预期收益率
和方差也可根据以上方法算出,先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率,如下: 萧条:50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常:50%*(12%)...
有分求助!关于
证券
投资
组合期望收益率
和无风险利率
的计算
答:
有分求助!关于证券投资组合
期望收益率
和无风险利率
的计算
β系数是评估一种证券系统性风险的工具,用以量度一种证券或一个投资
证券组合
相对于总体市场的波动性,β系数利用一元线性回归的方法计算。 (一)基本理论
...无风险收益率,风险收益率,必要收益率,
预期收益率
,这些有什么关系啊...
答:
利率=纯利率+通货膨胀补偿率+风险回报率 在资本资产定价模型的理论框架下,假设市场是均衡的,则资本资产定价模型还可以描述为:
预期收益率
=必要收益率 必要收益率=无风险收益率 + 风险收益率 在资产定价模型中市场收益率是市场
组合的
按权重的收益率,...
某公司持有A、B、C三种股票构成的
证券组合
,三种股票所占比重分 别为4...
答:
对于多要素的情况:E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]其中,E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资
组合的预期收益率
。(1)加权β=40%*1.2+40%*1.0+20%*0.8=1.04;组合风险报酬率=加权β*[E(Rm)-Rf] =1.04*(10%-8%)=2.08%;(2)该
证券组合的
必要收益率=组合风险...
你还能帮我回答几个问题吗谢谢!我对
证券
投资是一点都不懂!我都问了半 ...
答:
1.首先要知道阿法尔系数实际上是等于实际收益率与资产定价模型收益率之间的差异,实际上题目1(第1和第2道题题目相同是不是抄错了)中的资产定价模型收益率就是利用
计算
贝塔系数所得的计算收益率。另外市场资产
组合
M
的期望收益率
应当要看作市场平均收益率,否则这道题的计算条件是不足的。该资产的资产...
如果市场投资
组合的
实际收益率比
预期收益率
大15%,
证券
的B值为1。则...
答:
根据CAPM模型,R=Rf+B(Rm-Rf),而证券的B=1则是表示
证券的预期收益率
等于市场的预期收益,也就是等于Rm。所以,既然市场投资
组合
Rm的实际收益率比预期增加了15%,那么证券的预期收益率也应该比实际增加15
市场
组合的预期收益率
是10%,无风险利率为3%。
答:
某股票今天的售价为15元,在年末将支付每股1元的红利,β值为1.2,预计年末此股票的价格为15.71元。股票的定义:1.股票是股份公司发行的所有权凭证。它是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价
证券
。2.股票是资本市场的主要长期信用工具,可以转让、买卖,股东...
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