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证券组合的预期收益率怎么算
单个股票
的期望收益率
答:
…… 这怎么可能查得到,都是通过公式模型
计算的
。
期望收益率
,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或投资
组合期望
在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益。计算公式:HPR=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格方差在统计描述和概率分布中各...
如何计算证券组合的
风险报酬额
答:
计算证券组合的
风险报酬额的步骤如下:1、计算每个证券
的预期收益率
。预期收益率是根据证券的历史表现、基本面分析、市场预期等因素所得出的预估值。2、计算每个证券的标准差。标准差是一种衡量证券波动性的指标,其值越大,证券价格波动性越大,风险也就越高。3、计算证券组合的加权平均预期收益率。将...
假设市场
组合
由两个
证券
组成,它们
的期望收益率
分别为8%和13%,标准差...
答:
市场
组合期望收益率
为:11%,标准差为:14.20 w*0.05+(1-w)*0.11 = 0.1 所以w=1/6 标准差:sqrt((1-w)^2*(14.2)^2)=11.8
投资学
计算
题,计算投资
组合的预期收益率
答:
1.3*0.2+(-0.3)*0.1
金融风险度量方法的历史沿革
答:
1.
计算证券组合的
有效历史前沿的方法是,投资者首先从可供选择的证券中确定历史数据,然后在这些数据基础上选择一个最优的证券组合。简单来说,不同的风险度量方法会导致不同的收益率均值——风险调整后的有效历史前沿。从投资者的角度来看,他们追求的是
期望收益率
的最大化和不确定性(即风险)的最小...
证券
投资学
计算
题高分求教!要过程,要答案,谢谢
答:
/(R-g)=8.64/(22%-8%)=61.71 3)(12+0.2*4.50)/(1+0.2+0.2)=8.64 2)
期望收益率
=60*25%+50*50%+30*25%=47.5 (25%+50%+25%)/3=33 标准差={[(25%-33%)^2+(50%-33%)^2+(25-33%)^2]/2}^0.5=0.14 1)???以上
计算
结果均可能出现差错,请慎用。
1、已知甲股票
的期望收益率
为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收 ...
答:
乙股票的必要收益率=乙股票
的期望收益率
=15 (2)
计算
甲、乙股票的β值:根据资产资产定价模型:甲股票:12%=4%+β×(10%-4%),则β=1.33 乙股票:15%=4%+β×(10%-4%),则β=1.83 (3)甲、乙股票的收益率与市场
组合
收益率的相关系数:根据 甲股票的收益率与市场组合...
...美元的红利。贝塔值为1.2,
预期
在年末该股票售价是多少?
答:
53美元。这题漏了条件,是投资学书上的题,补充条件:无风险利率:6%,市场期望收益率:16%。资产i的预期收益率 E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中: Rf:无风险收益率 E(Rm):市场投资
组合的预期收益率
βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
银行理财产品
怎么算收益
?
答:
银行理财产品的利息=(本金×
预期收益率
)/365天×产品天数,打个比方:某银行理财产品的购买起点为10万元,理财产品的天数为90天,预期收益率为4%,90天后,投资者大概率会得到986元的收益。(10万×4%÷365×90天)如果产品的期限正好是一年,则本金乘以预期收益率就是一年后大约能得到的收益。提示...
证券组合
投资
的收益
与风险
计算
答:
(一)基本理论及
计算的
意义 经典的投资
组合
理论是在马柯维茨的均值——方差理论和夏普的资本资产定价模型的基础之上发展起来的。在马柯维茨的均值——方差理论当中是用资产收益的概率加权平均值来度量
预期收益
,用方差来度量预期收益风险的: E(r)=∑p(ri) ri (1) σ2=∑P(ri)[ri—E(r)]2 (...
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