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    • 某证券投资组合的β系数为1.8，市场平均收益率为13%，该证券投资组合的预期收益率为17%，求无风险收益率

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    第1个回答  2014-01-05
    这是一个CAPM模型。
    17%=（13%-R（f））1.8+R（f）
    ->R(f)=8%.本回答被提问者采纳
    第2个回答  2014-01-14
    无风险收益率1.37
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