55问答网
所有问题
当前搜索:
证券组合的预期收益率怎么算
期望收益率的计算
公式是什么?
答:
期望收益率的计算
公式为:期望收益率=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格。期望收益率有可以称为持有期收益率,指的是投资人持有一种理财产品或投资
组合期望
在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值,期望收益和实际收益很可能会有偏差。
期望收益率怎么计算
?
答:
期望收益率的计算
公式为:期望收益率=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格。期望收益率有可以称为持有期收益率,指的是投资人持有一种理财产品或投资
组合期望
在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值,期望收益和实际收益很可能会有偏差。
已知无风险
收益率
为3%,市场平均收益率为12%,某
组合
投资由三股票A、B...
答:
公式:某
证券预期收益率
=无风险利率+贝塔系数*(市场平均收益率-无风险收益率)根据题意可得,A股票预期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%B股票预期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%C股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%该组合的贝塔系数=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26该
组合的预期收
...
财务管理
预期报酬率计算
公式
答:
通常可用市场利率来代替。股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf]其中:rf:无风险收益率——一般用国债收益率来衡量e(rm):市场投资
组合的预期收益率
βi:投资的β值——市场投资组合的β值永远等于1,风险大于平均资产的投资β值大于1,反之小于1,无风险投资β值等于0。
股票的
组合收益率怎么
找得到,或者该
怎么算
啊?
答:
由于期望收益率的
计算
与
证券组合的
相关系数无关,因此三种情况下
的期望收益率
是相同的,即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%。而标准差的计算则与相关系数有关:完全正相关,即相关系数=1,完全负相关,即相关系数=-1,完全不相关,即相关系数=0。
财务管理
预期报酬率计算
公式
答:
通常可用市场利率来代替。股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf] 其中: rf: 无风险收益率——一般用国债收益率来衡量 e(rm):市场投资
组合的预期收益率
βi: 投资的β值——市场投资组合的β值永远等于1,风险大于平均资产的投资β值大于1,反之小于1,无风险投资β值等于0。
证券组合
投资
的收益
与风险
计算
答:
2.根据上述结果,
计算
各种
证券的预期收益率
,方差以及变异系数。3.计算各种股票之间的协方差和相关系数,考察各种股票之间的相关性。4.分别选择3种股票,6种股票和全部10种股票作为组合,计算各种不同组合情况下,组合投资的预期数益率E(RP)及其方差5.根据上述计算结果,讨论单一证券投资与
组合证券
投资收益与风险的关系;并...
...构成证券投资
组合
,甲
证券的预期收益率
为12%,方差是0.0169
答:
1、该
证券
投资
组合的预期收益率
=80%*10%+20%*18%=11.6% 2、A证券的标准差 =根号下方差0.01414=0.119 3、B证券的标准差 =根号下方差0.04=0.2 4、ρXY=COV(X,Y)/√D(X)√D(Y), A证券与B证券的相关系数=0.0048/(0.119*0.2) 5\投资组合的标准差
计算
公式为 根号下【(W1σ...
证券组合的预期报酬率
和标准差
答:
该判断题答案是正确。解答过程如下:根据题意,相关系数为1时,
组合的
标准差为各
证券
标准差的简单算术平均数,组合标准差=(12%+8%)÷2=10%;相关系数为-1时,组合标准价=[0.5×0.5×1×0.12×0.12+2×0.5×0.5×(-1)×0.12×0.08+0.5×0.5×1×0.08×0.08]×1÷2=0.02...
某公司持有甲 乙丙 三种股票构成的
证券组合
,他们的β系数分别为2.0 1.5...
答:
股票市场的平均收益率10%,无风险收益率5%。假定CAPM成立。要求:确定
证券组合
β系数的必要收益率。β=2.5*40%+1.5*40%+0.5*20%=1.7风险报酬率=β(rm-rf)=1.7(14%-10%)=0.068必要收益率=无风险报酬率+风险报酬率=0.168一、不应投资。A
的期望收益率
=10%+2*(14%-10%)=18...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜