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证券组合的预期收益率怎么算
某公司持有甲乙丙三终股票构成的
证券组合
,三种股票的系数分别是2.0、1.3...
答:
甲 : R=0.05+ 2(0.1-0.05)=0.15 乙: R=0.05+1.3(0.1-.0.05) = 0.115 丙:R=0.05+0.7(0.1-0.05)=0.085
组合的
收益率就是按权重来算吧 (6/10) *0.15 +(3/10)*0.115+(1/10)*0.085=0.133 (2)
预期收益率
只是把权重换一下(1/10) *0.15 +(...
计算
资产
组合的
β系数、必要
收益率
答:
马克维茨投资组合理论的基本思路是:(1)投资者确定投资组合中合适的资产;(2)分析这些资产在持有期间的预期收益和风险;(3)建立可供选择的证券有效集;(4)结合具体的投资目标,最终确定最优
证券组合
。资产组合的风险与收益分析1、资产
组合的预期收益率
的
计算
(加权平均)2、相关系数等于1,-1代表的意义...
假设市场
组合
由两个
证券
组成,它们
的期望收益率
分别为8%和13%,标准差...
答:
则由无风险资产和最优风险
组合
组成的资本市场线的斜率是最大的,即使得SP=取得最大值。约束条件:E(rP)=WAE(rA)+WBE(rB)WA+WB=1,COV(rA,rB)=ρA,BσAσB利用目标函数导数=0或者拉格朗日函数法可求得WB=1一WA带入数据可得WA=0.4,WB=0.6故而可得:
预期收益
=0.4×8%+0.6×13...
投资学作业大家帮帮忙(加分)
答:
1.在1997年,短期国库券(被认为是无风险的)的收益率约为5%。假定一 为1的资产组合,市场要求的期望收益率为12%,根据CAPM模型: a) 市场资产
组合的预期收益率
为多少? b) 为零的股票的预期收益率为多少? c) 投资者考虑买入一股票,... 展开 wangli0810 | 浏览1298 次 |举报 我有更好的答案推荐...
金融风险度量方法的历史沿革
答:
1.
如何计算
有效历史边沿简单的说,就是投资者可以先从证券选择集中找到历史边沿,然后投资者只需在历史边沿上选出一个最优的
证券组合
即可。亦可知,选择不同的风险度量可以得到不同的收益率均值——风险有效历史边沿。从典型投资者角度考虑,追求最大
的期望收益率
和最小的不确定性(风险)。而不同的风险...
...股票组合贝塔值的计算;及股票
组合预期收益率的计算
,求高手教一下...
答:
15%-7%),解得甲股票贝塔系数=1.625 乙股票预期收益率=30%=7%+乙股票贝塔系数*(15%-7%),解得乙股票贝塔系数=2.875 由于甲和乙的投资比例为8:2,则这证券组合的贝塔系数=1.625*80%+2.875*20%=1.875 故此该
证券组合的预期收益率
=7%+1.875*(15-7%)=22 ...
某公司持有A、B、C三样股票构成的
证券组合
,它们的β系数分别为: 2.2...
答:
1、投资
组合的
β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险
报酬率
=1.735*(0.14-0.1)=0.0694 2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694
给定市场
组合的期望收益率
为10%,无风险收益率为6%,
证券
A的贝塔系数为...
答:
证券
市场线方程为E(r)=6%+β*(10%-6%)即E(r)=0.06+0.04β A的均衡
期望收益率
=6%+0.85*(10%-6%)=9.4 B的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8 图自己画
银行理财产品的
收益
是
怎么算
的?
答:
当然这个计算公式一般是适用于固定收益类理财产品,对于一些较为复杂的理财产品还需要考虑到其他风险因素。以上就是关于理财产品
的收益计算的
介绍,需要注意的是银行理财产品的一年是按照360天计算的,而其他互联网理财产品还是按照365天计算。除此之外,对于理财产品
的收益率
还要分清到期收益率和年化收益率的...
每只股票的方差是多少
答:
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67 标准差=8.2%注意到,股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资
组合如何
平衡风险和收益。投资
组合的预期收益率
和方差也可根据以上方法算出,先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益...
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