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某一股票的预期收益率为%16,β系数为1.2,无风险收益率为%5,市场的预期收益率是多少?
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推荐答案 推荐于2017-08-14
由CAPM模型:E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]
可知 16%=5%+1.2(Rm-5%)
可得市场收益率Rm=14.17%
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其他回答
第1个回答 2011-03-29
由CAPM模型:E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]
可知 16%=5%+1.2(Rm-5%)
可得市场收益率Rm=14.17%
本回答被网友采纳
第2个回答 2017-08-12
军合力不齐,踌躇而雁行.势利使人争,嗣还自相戕.
相似回答
...
的预期收益率为
18
%,β系数为1.2,无风险收益率为
6%,则
市场的预期收益
...
答:
公司预期收益率=
无风险收益率
+
β系数
*(市场预期收益率-无风险收益率)分别代入 可求得
市场的预期收益率 是
16
已知某
股票的β
值
为1.2,无风险收益率为
6%
,市场
组合的期望
收益率为16%
...
答:
期望收益率=
无风险收益率
+风险收益率 Ri=Rf+β(Rm-Rf)=6%+
1.2
*(
16%
-6%)=18 其中Rm-Rf可以理解
为市场
组合平均风险
收益率,β为
相对市场平均风险而言的
风险系数
。
财务管理
预期
报酬率计算公式
答:
股票的预期收益率
e(ri)=rf+β[e(rm)-rf]其中:rf:
无风险收益率
——一般用国债收益率来衡量e(rm):市场投资组合
的预期收益率β
i:投资的β值——市场投资组合的β值永远等于1,风险大于平均资产的投资β值大于1,反之小于
1,无风险
投资β值等于0。
...的平均报酬
率为
10%。要求计算该公司
股票的预期
...
答:
A公司股票的贝塔
系数为
2
,无风险
利率为5%
,市场
上所有股票的平均报酬率为 10%。该公司
股票的预期收益率
15%。 贝塔系数衡量
股票收益
相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。β越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之...
求一道财务管理的题,希望能附带一下过程,谢谢
答:
(1)
β为1.2,
国库券的利息率就是
无风险收益率,
证券市场
股票的
平均收益率就是市场组合收益率,代入CAPM模型中,得到证券
的预期收益率是16
.4%,也就是说从
市场的
角度来说,这个计划应该有16.4%的收益率,但是实际上呢这个证券收益率只有
16%,
所以是不应该投资的。(2)同样代入公式
,16%
=8%+β...
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