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市场收益率Rm在哪查
βa的计算公式
答:
βa=Cov(Ra,
Rm
)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为
市场收益率
,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券...
资本资产定价模型公式
答:
该模型公式为Rf+β×(
Rm
—Rf)。Rf为无风险
收益率
,Rm为
市场
组合的平均收益率,(Rm—Rf)市场组合的风险收益率。单一证券的系统风险可由β系数来度量,而且其风险与收益之间的关系可由证卷市场线来描述。单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。风险溢价的...
bl
rm
是什么意思?
答:
BL
RM在
实际应用中有着广泛的场景。例如,在金融领域,BLRM可以用于预测股票价格和
收益率
;在医学领域,BLRM可以用于分析药物治疗效果和诊断准确率;在企业领域,BLRM可以用于预测销售额和
市场
份额。BLRM不仅能够处理连续变量的数据,也可以适用于类别变量和二项式数据。BLRM相比于传统的线性回归模型有着诸多...
求大神帮忙解读一下这个公式,最好能说一下这个公式是干啥的
答:
在附图中,灰色直线即为CML,黑色弧线是效益边界efficient frontier。CAPM模型的形式 E(Rp)=Rf+β([(
RM
)-Rf] 其中 β=Cov(Ri,
Rm
)/Var(Rm) E(Rp)表示投资组合的期望
收益率
,Rf为无风险
报酬率
,E(RM)表示
市场
组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资...
股票基础之指数模型的危机介绍
答:
指数模型的危机溢价形式根据指数模型,我们可以把实际的或已实现的证券收益区分成宏观(系统)的与微观(企业特有)的两部分。我们把每个证券的
收益率
写成三个部分的总和:项目记号 如果
市场
是中性的,即市场超额
收益rm
_rf为零时的股票期望收益率 随整个市场运动的收益成分,βi是证券对市场运动的敏感度 ...
市场
回报率,风险利率
答:
利率=无风险利率+风险
收益率市场
平均收益率=无风险收益率+市场平均风险收益率市场平均风险收益率=市场平均收益率-无风险收益率,已经是减去无风险收益率后的数值,所以不需要再减去无风险收益率。一般针对“市场”的,“风险”后紧跟“收益率”或“
报酬率
”的,是指(
Rm
-Rf);市场“平均收益率”或“...
资本资产定价模型公式以及含义
答:
资本资产定价模型公式 R=Rf β×(
Rm
-Rf)Rf为无风险
收益率
,Rm为
市场
组合的平均收益率,(Rm-Rf)市场组合的风险收益率。资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同,投资人可以自由借贷。基于这样的假设,资本资产定价模型研究的重点...
贝塔系数是什么意思?
答:
其中,β表示贝塔系数;Cov(Ri,
Rm
)表示个股(或投资组合)收益率与
市场收益率
的协方差;Var(Rm)表示市场收益率的方差。贝塔系数衡量了个股(或投资组合)收益率与市场整体波动率之间的关系。如果一个个股的贝塔系数为1,意味着它的波动性与市场整体的波动性相同,即它在上涨和下跌的幅度与市场相同。
资本资产定价模型公式以及含义
答:
资本资产定价模型是一种金融经济学模型,用于描述资产的预期
收益率
与
市场
风险之间的关系。其公式表示为E(ri)=rf+βim(E(
rm
)-rf),其中,E(ri)表示资产的预期收益率,rf是无风险利率,βim是资产i的系统性风险,E(rm)是市场m的预期市场回报率,E(rm)-rf?是市场风险溢价。无风险利率是...
贝塔系数怎么求?
答:
其中,β表示贝塔系数;Cov(Ri,
Rm
)表示个股(或投资组合)收益率与
市场收益率
的协方差;Var(Rm)表示市场收益率的方差。贝塔系数衡量了个股(或投资组合)收益率与市场整体波动率之间的关系。如果一个个股的贝塔系数为1,意味着它的波动性与市场整体的波动性相同,即它在上涨和下跌的幅度与市场相同。
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