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市场收益率Rm在哪查
证券特征线指什么
答:
证券特征线是证券i的实际收益率ri与
市场
组合实际
收益率rM
间的回归直线。在以ri为纵坐标、rM为横坐标的坐标系中,回归直线方程为:ri=ai+rMβi。其中:ai是回归系数,而ai和bi分别是证券i的a系数和b系数,EF表示无风险利率。
公司理财上说权益资本成本的计算R=无风险利率+β*风险溢价。_百度知 ...
答:
虽然贝塔值的驱动因素很多,但关键的因素只有三个:经营杠杆、财务杠杆和收益的周期性。如果公司在这三方面没有显著改变,则可以用历史的贝塔值估计股权成本。3、
市场
风险溢价的估计。最常见的方法是进行历史数据分析。a.选择时间跨度。应选择较长的时间跨度。b.权益市场平均
收益率
选择算数平均数还是几何...
求
哪里
可以直接找出上市公司的β值,计算资本成本用。急需,万分感谢!_百...
答:
单项资产的β系数: 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险
收益率
与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β计算公式: 其中Cov(ra,
rm
)是证券;a 的收益与
市场收益
的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm ,所以公式也可以写成...
市场
风险溢价率(
Rm
-Rf)反映市场整体对风险的偏好,风险厌恶程度高...
答:
我的理解应该是这样吧:
Rm
是
市场
(作为一个整体)的
收益率
,Rf是无风险收益率。风险厌恶程度高,是指比如经济衰退时,人们不愿意冒险投资而倾向于购买收益稳定无风险如国债之类(Rf),所谓重赏之下必有勇夫,这时,想筹得资金获得投资,只有拉开(Rm-Rf)也就是两者之间的差距时,人们才可能将资金投向...
β系数是什么意思?
答:
βa=Cov(Ra,
Rm
)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为
市场收益率
,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券...
市场
风险溢酬通俗理解
答:
市场
风险溢酬通俗理解 答:市场风险溢酬---是指资本资产定价模型中的(
Rm
-Rf).它是附加在无风险
收益率
之上的,由于承担了市场平均风险所要求获得的补偿,它反映的是市场作为整体对风险的平均"容忍"程度,也就是市场整体对风险的厌恶程度,对风险越是厌恶和回避,要求的补偿就越高,因此,市场风险溢酬的数值...
贝塔系数计算公式是什么?
答:
βa=Cov(Ra,
Rm
)/σ²m。其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为
市场收益率
,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估...
一般来说,
收益
法中的折现率包括哪些内容
答:
一般来说,收益法中的折现率包括哪些内容:无风险利率、风险
报酬率
和通货膨胀率。
rm
-rf是风险溢价吗
视频时间 01:05
股票的预期
收益率
公式是什么
视频时间 01:07
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