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证券市场预期平均收益率
资本资产定价模型的问题
答:
资本资产定价模型为Rf +β×(Rm—Rf)。Rf为无风险收益率,Rm为
市场
组合的
平均收益率
,而上题中给的是(Rm—Rf)=10%市场组合的风险收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。
做基金的话 ,一年一般
收益
能有多少 ,10%左右有没有。
答:
这样的情况在基金
市场
中是非常常见的,基本上刚进入基金市场的新手都会做这样的事情。那么在这个时候再来谈年化
收益率
的话,就是一个非常难以判断的标准。高的人特别高,低的人特别低。就只能看沪深300的这个年化收益率,一般来说,沪深300是代表整个基金市场中一个
平均
的数值。比如说在过去一年的沪深...
年化
收益率
和利息
答:
同时,说到年化
收益率
,就不得不提到余额宝的七日年化收益率,主要是所投基金最近七天的
平均收益
水平,是年化后得到的一个数据。也会随着
市场
的变化而波动,就像田弘余额宝基金的7日年化收益率也在变化,两个月内从3.98%降到了3.71%。其次,年利率。年利率,所谓年利率,是指一定时期内利息与...
证券
A、B期望
收益率
分别是6%,12%,贝塔系数分别是0.5和1.5,证券C的贝塔...
答:
由于证券C是证券B的0.5倍,贝塔系数乘以(风险回报和无风险回报之间的差), 因此,的预期回报
率证券证券
B + C =预期回报率(β系数的证券C -β系数的证券B) *(
证券预期收益率
B -预期收益率的证券)/(β系数的证券B -β系数的证券)= 12% + (2 - 1.5)* (12% - 6%)/(1.5-0.5) = ...
单个股票的期望
收益率
答:
“=S4/S5”,点击回车并向右侧拉即可。请点击输入图片描述 6 计算股票
预期
收益率:我们使用资本
证券市场
线来计算:E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf],其中:E(Ri):资产i的期望收益率。Rf :无风险收益率,Rm :市场
平均收益率
。我们将各项数据代入得股票预期收益率。请点击输入图片描述 ...
假设
市场
的无风险利率是3%,股票市场的整体
预期收益率
是12%
答:
假设市场的无风险利率是3%,股票市场的整体
预期收益率
是12%,则该股票的超额收益即阿尔法值是公式是:(
证券收益率
-无风险收益率)-β(
市场收益率
-无风险收益率),根据已知数带入数字计算即可,举个例子_褪羌偕枋谐∑谕收益率为10%,无风险利率为4%,某股票贝塔值为1.5,如果这只股票收益率达到...
...无风险利率为6%,
市场
上所有股票的
平均报酬率
为10%。根据资料要求计算...
答:
贝塔系数的计算公式单项资产β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险
收益率
与整个市场的
平均
风险收益率作比较,即:β计算公式?其中Cov(ra,rm)是
证券
a的收益与
市场收益
的协方差;?是市场收益的方差。因为: Cov(ra, rm)= ...
capm公式怎么计算的?
答:
资本资产定价模型(简称CAPM)是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。主要研究
证券市场
中资产的
预期收益率
与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财领域。capm公式为E(ri)=...
如何通俗理解beta分布?
答:
正确答案:贝塔是一种测定证券的均衡收益率对
证券市场平均收益率
变化敏感程度的指标用来测算某种证券或资产组合的系统风险大小反映了市场行情摆动情况下
证券收益
的趋势。它被定义为β i =σ im /σ M 2 其中σ im 表示证券i与市场组合肘之问的协方差σ M 表示市场组合M的标准差。β系数的值代表证券...
某
证券
期望
收益率
为14%,无风险利率为6%,
市场
风险溢价为8.5%,现市场价格...
答:
根据你的题目,我们有已知条件:E(Ri)=14%,Rf=6%,E(Rm)-Rf=8.5%,P=50 在没有改变协方长之前,由于P=D1/E(Ri),所以D1=50*0.14=7 E(Ri)=Rf+β(E(Rm)-Rf),所以β=0.94 若协方差加倍,则β加倍,改变之后β=1.88,新的E(Ri)=21.98%,则P=31.85元 ...
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