某证券期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%，现市场价格50元，

若鱼市场组合的协方差加倍。该证券年末价格为多少？

推荐答案 2012-04-05

根据你的题目，我们有已知条件：
E(Ri)=14%,Rf=6%,E(Rm)-Rf=8.5%，P=50
在没有改变协方长之前，由于P=D1/E(Ri），所以D1=50*0.14=7
E(Ri)=Rf+β（E（Rm）-Rf），所以β=0.94
若协方差加倍，则β加倍，改变之后β=1.88，新的E(Ri)=21.98%，则P=31.85元

温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考

当前网址：http://55.wendadaohang.com/zd/c4QQQQcQe.html

其他回答

第1个回答 2012-12-28

追问一下那个P和E(Ri)之间的关系的那个是？

相似回答

资本资产定价模型计算公式是怎样的?答：有已知条件可知：市场组合的平均收益率Rm=14%，无风险收益率Rf=6%，风险收益率为12%；代入公式中可得：β=风险收益率/(Rm-Rf)=12%/(14%-6%)=1.5。

用于估计普通股资本成本的方法答：例如，如果无风险利率为4%，市场风险溢价为8%，某只股票的贝塔系数为1.2，那么这只股票的资本成本就约为13.6%（4% + 1.2 * 8%）。最后，多因子模型是CAPM的扩展，它考虑了多个风险因素而不仅仅是系统风险。这种方法认为，资产的预期收益率与多个风险因素有关，每个风险因素都有一个相应的风险溢...

证券投资题目有人可以帮忙么?答：选择题第一题是C 2A 3B 5D 7D

资本资产定价模型应用答：资本资产定价模型在金融领域的应用广泛，主要包括资产估值、资金成本预算以及资源配置。在资产估值方面，该模型通过β系数来判断证券是否被市场错误定价。根据CAPM（Capital Asset Pricing Model），证券的期望收益率由无风险利率和风险溢价组成：E(ri) = rF + [E(rM) - rF] * βi 通过市场组合的期望...

投资学计算题答：1.因为E(rP)=rf+E(rM)*β 。所以β=（E(rP)-rf）/E(rM)=（1 8%-6%）/1 4%=6/7 其他的题待解

大家正在搜

无风险利率的预期收益率证券期望收益率证券期望收益率的公式零贝塔证券的预期收益率是证券组合的预期收益率证券组合预期收益率计算公式市场预期收益率无风险收益率证券收益率