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证券市场预期平均收益率
一只股票的贝塔系数是1.3,
市场
的期望
收益率
是14%,无风险利率是5%。这...
答:
16.7%一、 E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 期望收益等于无风险收益加上风险溢价期望收益=无风险收益+β(
市场预期
收益-无风险收益);预期风险=期望收益-市场预期收益
证券市场
线方程为E(r)=5%+β*(14%-5%)即E(r)=0.05+1.3*0.09=0.167=16.7%即风险
收益率
是16.7%。 二、 ...
A公司股票的贝塔系数为2.5,无风险利率为6%,
市场
上所有股票的
平均
...
答:
β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。1. β=1,表示该单项资产的风险
收益率
与
市场
组合
平均
风险收益率呈同比例变化,...
求大神帮忙!!!CAPM模型研究单一
证券
期望
收益率
为什么没考虑非系统性风险...
答:
CAPM当然是考虑了非系统性风险了,不然它也不能够被视为最重要的资本资产定价的一个模型。回到你的问题,为什么它“看似”忽略了非系统性风险?这就要回到这个模型的假设了,这个模型假设的是,
市场
上能够构造一个投资组合,这个投资组合是囊括了所有的风险
证券
的,根据多元化风险分散的原则,等于是非系统性...
资本资产定价模型中各个参数的叫法包括哪些?
答:
(3)Rm的常见叫法有:平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场平均收益率、平均风险股票收益率、
证券市场平均收益率
、市场组合的平均收益率、市场组合的
平均报酬率
、市场组合收益率、股票价格指数平均收益率、...
股市里利润率,
收益率
是什么,怎么算的
答:
一般来说,市盈率极高(如大于100倍)的股票,其股息
收益率
为零。因为当市盈率大于100倍,表示投资者要超过100年的时间才能回本,股票价值被高估,没有股息派发。 平均市盈率 美国股票的市盈
率平均
为14倍,表示回本期为14年。14倍PE折合平均年回报率为7%(1/14)。 如果某股票有较高市盈率,代表: (1)
市场
预测未来...
预期收益率
和
预期报酬率
一样吗?有什么不同
答:
但是
预期收益率
与
预期报酬率
应用的模型有点区别:预期收益率主要是在应用于CPAM模型 资产i的预期收益率 E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中: Rf: 无风险收益率 E(Rm):市场投资组合的预期收益率 βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。预期报酬率一般更倾向用于SHL模型
证券市场
线是以...
股票pe是什么意思
答:
二、市盈率如何计算 市盈率的计算公式为:市盈率=股票价格/每股
收益
(EPS)。其中,股票价格指的是当前股票的
市场
交易价格,每股收益指的是公司每股普通股的盈利情况。通常情况下,市盈率会根据不同的市场和行业进行调整,以更好地反映市场对公司的评价和
预期
。三、静态市盈率与动态市盈率的区别 静态市盈...
某股票的
预期收益率
为%18,β系数为1.4,
市场
的预期收益率为14%那么无...
答:
如果 β 为 0.9,
市场
上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% 。根据这个,你自己可以看一下,你的这个问法好像不怎么准确,投资市场永远存在风险,即时风险指数趋向于0,也是存在风险的。但是,市场还是会对他的价值有一个共识,所以,我的判断是根据较低的
收益率
*80%,...
如何判断基金管理人的投资水平?
答:
基金管理人在预期年化预期收益分配比例和政策上有不同的地方,一些基金招募书规定,管理人取得业绩报酬有以下四个条件:(1)基金年平均单位资产净值不低于面值;(2)基金可分配净预期年化
预期收益率
超过同期银行一年定期储蓄存款预期年化利率20%以上;(3)基金资产净值增长率超过
证券市场平均预期
年化预期...
股市里面PE是什么意思?
答:
PE是指股票的本益比,也称为“利润
收益率
”。本益比是某种股票普通股每股市价与每股盈利的比率。所以它也称为股价收益比率或市价盈利比率(市盈率)市盈率PE分为静态市盈率PE和动态市盈率PE:静态PE=股价/每股收益(EPS)(年)动态PE=股价*总股本/下一年净利润(需要自己预测)市盈率把股价和利润连系...
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