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二维正态分布怎么求X≥Y概率
已知
二维正态分布
(
X
,
Y
)的联合
概率
密度,和其中一个X的概率密度,X是一维...
答:
http://zhidao.baidu.com/question/495298400.html ①如果已知联合
概率
密度为f(
x
,
y
),则
求Y
的边缘概率密度f(y)=∫R f(x,y)dx,即联合概率密度函数对于x在-∞到+∞上的积分!②
正态分布
的概率密度函数是p(x)={1/[σ√(2π)]} * e^{-(x-u)²/(2σ²)},此时
X
~N(u...
二维
随机变量服从
正态分布
,括号里面的5个数字分别代表什么?
答:
X
,
Y
~N(μ1,u2,σ1,σ2,ρ),五个参数依次表示X的期望,Y的期望,X的均方差,Y的均方差,X和Y的相关系数。
二维正态分布
是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的
概率分布
,由于这个分布函数具有很多非常漂亮的性质,使得其在诸多涉及统计科学离散科学等领域的许多方面都有着重大的影响力。
设随机变量
X
,
Y
服从
二维正态分布
,且X-N(0,3),Y-N(0,4),相关系数为-1/4...
答:
如果你知道
二维正态分布
N(u1,u2,σ1^2,σ1^2,ρ)的意思你就不会这么问了。u1:
X
的期望,本题中为0 u2:
Y
的期望,本题中为0 σ1^2:X的方差,本题中为3 σ1^2:Y的方差,,本题中为4 ρ:X,Y的相关系数,,本题中为-1/4 你再翻翻书二维正态分布的分布密度带进去就好。。。
如何求概率
密度?
答:
由 f(
x
,
y
),得知:(
X
,
Y
) 是
二维正态分布
,X与Y独立,X与Y的均值都是0,方差分别为 (σ1)^2 和 (σ2)^2 所以:Z = X-Y也是正态分布,均值为0,方差为:(σ1)^2 + (σ2)^2 你就按照一维正态分布的公式写出 Z~N(0, (σ1)^2+(σ2)^2) 的
概率
密度就行了。f(z) = ...
概率
论
正态分布
问题
答:
P=0和
XY
相互独立互为充要条件的前提是
xy
服从而为
二维正态分布
,由xy分别为正态分布,p=0不能推出xy独立,所以不能推出xy服从二维正态分布
二维正态分布
的形状是中心对称的么
答:
二维
标准
正态分布
的
概率
密度图像关于原点对称,依此可出题 求另一个关于原点对称的事件概率。例如: X,
Y
分别为正态分布标准型,且X,Y独立,则
求x
^2+2
Xx
+Y^2=0有实根的概率,根据对称性迅速得解1/2;
概率
论,图片中第六题及其解答,为神马
X
小于
Y
的概率等于大于Y的?有点...
答:
X
,
Y
肯定是独立同分布的
正态分布
,所以Y比X大的机会和Y比X小的机会对等。
设随机变量(
x
,
y
)服从
二维正态分布
,
概率
密度为f(x,y)=(1/2pi)*exp...
答:
根据密度函数可知,
XY
相互独立即X服从N(0,1),Y服从N(0,1)所以E(
x
^2+Y^2)=E(x^2)+E(Y^2)=Dx+(Ex)^2+Dy+(EY)^2=2
概率
论,求Z=
X
-
Y
的概率密度
答:
由 f(
x
,
y
),得知:(
X
,
Y
) 是
二维正态分布
,X与Y独立,X与Y的均值都是0,方差分别为 (σ1)^2 和 (σ2)^2 所以:Z = X-Y也是正态分布,均值为0,方差为:(σ1)^2 + (σ2)^2 你就按照一维正态分布的公式写出 Z~N(0, (σ1)^2+(σ2)^2) 的
概率
密度就行了。f(z) = ...
正态分布
的
概率计算
,
X
~N(50,100),求P(X<=40)
答:
如下图,可以转化为标准
正态分布计算
,需要查表。若随机变量
X
服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布,记为N(μ,σ^2)。其
概率
密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。当μ = 0,σ = 1时的正态分布是标准正态分布。
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