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二维正态分布怎么求X≥Y概率
二维正态分布
的五个参数是什么?
答:
X
,
Y
~N(μ1,u2,σ1,σ2,ρ),五个参数依次表示X的期望,Y的期望,X的均方差,Y的均方差,X和Y的相关系数。
二维正态分布
是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的
概率分布
,由于这个分布函数具有很多非常漂亮的性质,使得其在诸多涉及统计科学离散科学等领域的许多方面都有着重大的影响力。
如何
用
正态分布求
取
概率
?
答:
D(
X
+
Y
)=DX+DY;D(X-Y)=DX+DY。性质:
正态分布
的性质:如果X1,…,Xn为独立标准常态随机变量,那么X1²+…+Xn²服从自由度为n的卡方分布。由于一般的正态总体其图像不一定关于
y
轴对称,对于任一正态总体,其取值小于
x
的
概率
。只要会用它求正态总体在某个特定区间的概率即可。为了...
如何计算二维正态分布
的联合
概率
密度?
答:
想象一下,如图所示的两个正态分布,它们各自具有独特的参数,如何巧妙地求得它们的联合
分布概率
密度?今天,让我们一同解开这个美妙的数学谜题。首先,理解
二维正态分布
的关键在于其丰富的参数。总共涉及到四个参数,包括两个均值(μ1和μ2)和两个协方差(σ12和σ1²、σ2²)。让我们...
概率论
二维正态分布求概率
密度问题!
答:
①如果已知联合
概率
密度为f(
x
,
y
),则
求Y
的边缘概率密度f(y)=∫R f(x,y)dx,即联合概率密度函数对于x在-∞到+∞上的积分!②
正态分布
的概率密度函数是p(x)={1/[σ√(2π)]} * e^{-(x-u)²/(2σ²)},此时
X
~N(u, σ²)③因为f(y)={1/[√2*√(2π)]...
正态分布概率计算
公式是什么?
答:
正态分布概率计算
公式:F(
x
)=Φ[(x-μ)/σ],正态分布也称“
常态分布
”,又名
高斯分布
,正态曲线呈钟型,两头低,中间高,左右对称因其曲线呈钟形,因此人们又经常称之为
钟形曲线
。主要特点:⒈、估计频数分布 一个服从正态分布的变量只要知道其均数与标准差就可根据公式即可估计任意取值范围内...
设二维随机变量(
X
,
Y
)服从
二维正态分布
,且µ1=0,μ2=0,σ1=1,σ2=...
答:
首先两个变量没说独不独立,因此ρ不知道等于多少,如果不等于0,则带上ρ就复杂了,首先写联合
概率
密度函数f(
x
,
y
) = (1/(2π(1-ρ^2)^0.5)*exp(-1/2(1-ρ^2))*(x^2-2ρ*x*y+y^2)对其积分求边缘密度。如果ρ=0,则两个变量独立,都服从标准
正态
,则边缘密度是标准正态的密度...
正态分布怎么求
?
答:
正态分布
函数公式是P(
x
)=(2π)^(-1/2)*σ^(-1)*exp{[-(x-μ)^2]/(2σ^2)}。 其中 F(
y
)为
Y
的分布函数,F(x)为
X
的分布函数。其中μ为均数,σ为标准差。μ决定了正态分布的位置,与μ越近,被取到的
概率
就越大,反之越小。σ描述的是正态分布的离散程度,σ越...
二维正态分布计算
答:
答案:
X
~N(1,1),
Y
~N(4,9) E(X)=u=1,D(Y)=σ ²=9 E(
x
)D(Y)=9
二维正态分布
(x,
y
)~N(u1,u2,s1,s2,r),其中r=R(x,y)=cov(x,y)=1/2 E(X)=5*0.1=0.5,D(X)=5*0.1*0.9=0.45 E(Y)=1,D(Y)=4;E(X-2Y)=E(X)-2E(Y)=0.5-2=-1.5 D(...
已知
二维正态分布
(
X
,
Y
)的联合
概率
密度,和其中一个X的概率密度,X是一维...
答:
http://zhidao.baidu.com/question/495298400.html ①如果已知联合
概率
密度为f(
x
,
y
),则
求Y
的边缘概率密度f(y)=∫R f(x,y)dx,即联合概率密度函数对于x在-∞到+∞上的积分!②
正态分布
的概率密度函数是p(x)={1/[σ√(2π)]} * e^{-(x-u)²/(2σ²)},此时
X
~N(u...
正态分布概率计算
的基本原理是什么?
答:
从题目给的提示来看,这道题要用到列维-林德伯格中心极限定理, 因为普通的
正态分布
的
概率
求值是比较难做的。因此用到这个中心极限定理做变型,然后利用标准正态分布的值来
计算
。解题分为3步:第一步,等量代换:
X
~N(3,2^2),说明X服从的是均值为3,标准差为2的正态分布。那么设z=(X-3)/2...
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