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资产组合模型
常见的
资产
配置
组合模型
有( )。
答:
【专家点拨】通常,人们将权证、期权、期货、对冲基金、垃圾债券等视为极高风险、极高收益资产;将股票、股票型基金、外汇
投资组合
等视为高风险、高收益资产;将金银、集合信托、债券基金等视为中风险、中收益资产;将债券、货币基金、投资分红险视为较低风险、较低收益的资产;而将存款、国债、货币基金...
主流的
资产
配置
模型
包括什么?
答:
主流的
资产
配置模型不包括斧头型。以下是常见的资产配置
组合模型
:一、金字塔型 在金字塔型资产结构的客户资产中,存款、债券、货币基金等低风险、低收益资产占50%左右,基金、理财产品、房产等中风险、中收益资产占30%左右,而高风险的股票、外汇、权证等资产比例最低,这种根据资产的风险度由低到高、占...
个人理财
资产
配置
组合模型
有什么?
答:
常见的
资产
配置
组合模型
针对不同风险与收益的投资产品和客户的风险偏好,理财人员可以选择最适合的资产配置组合模型。①金字塔型这种根据风险的风险度由低到高、占比越来越小的金字塔型结构的安全性、稳定性无疑是最佳的。②哑铃型这种结构两端大,中间弱,比较平衡,可以充分享受黄金投资周期的收益。③纺锤...
资产组合
分析法的分析法
模型
答:
下面我们将对
资产组合模型
加以描述并分析其动态调整过程。假设金融市场中只有三种不能完全替代的资产,本国货币(M),它不产生利息;本国债券(B),它带来国内利率i,外国债券(F),带来利率i。则投资者的总财富为:W=M+B+SF (1)式中S为汇率(直接标价值)。由于每一种资产的需求是该种资产...
马科维茨
模型
的核心是什么?
答:
马科维茨
模型
是一种用于
资产组合
优化的经典模型。其基本思想是在风险和收益之间寻求一个平衡,通过优化资产的组合比例,以最小化
投资组合
的风险,或在给定风险水平下最大化投资组合的收益。马科维茨模型的核心是通过有效前沿曲线来描述不同风险水平下的最优资产组合。下面介绍马科维茨模型的公式及其含义。投...
常见的
资产
配置
组合模型
有( )。
答:
【答案】:A,B,C,D ABCD常见的
资产
配置
组合模型
有:①金字塔型;②哑铃型;③纺锤型;④梭镖型。故选ABCD。
为什么债券需求是
资产
总量的增函数?
答:
预期未来汇率不发生变动。 *
资产组合模型
的基本形式 一国资产总量(总财富)在任何时候由下式构成 W= M + B + e F W:代表一国资产总量, M:代表以本国货币持有的财富形式, B:愿意以本国债券持有的财富形式, F为愿意以外国债券持有的财富形式。 e·F为以本币表示的外国债券的财富持有额。
如何理解企业的
资产组合
策略
答:
二、现代
资产组合
理论模型综述 (一) arkowitz的均值-方差
组合模型
Markowitz于1952年提出的“均值-方差组合模型”是在禁止融券和没有无风险借贷的假设下,以个别股票收益率的均值和方差找出
投资组合
的有效边界(Efficient Frontier),即一定收益率水平下方差最小的投资组合。根据Markowitz投资组合的概念,欲...
资产组合
理论(一)
答:
马科维茨(Harry Markowitz)观点:William Sharp之后提出了资本资产定价
模型
,将证券定价和
资产组合
很好地联系起来。所有风险资产由以下几个特征确定 回报率的分布是椭圆型(常见的有正态分布)假如银行A没有任何违约风险,那么你在银行A中的存款就是一种无风险资产。对于无风险资产,有这样一些设定:现代...
投资组合模型
与资本资产定价模型的异同?
答:
最大的区别在于对风险的量化方式和描述不同。
投资组合
理论是马克维茨提出的,主要是用方差来衡量风险,描述的是绝对风险。通过分散化投资,使得投资组合的风险(也就是方差)最小化。资本资产定价
模型
(CPAM)公式为:预期收益率=无风险收益率+贝塔值*(市场组合收益率-无风险收益率)。用贝塔值来衡量风险...
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