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资产组合模型
证券A、B、C的预期投资收益率分别为:12%、19%和12%;标准差分别为:0.058...
答:
这个是根据马科维茨的期望-方差
资产组合模型
来做选择的。马科维茨模型有个基本假设,投资者都是风险厌恶的。1、A的收益率和B的收益率相等,都是12%。但是A的标准差小于C的标准差,说明A的风险小于C,所以A和C之间应该选择A。2、B的收益率高于A,但是B的标准差大于A,说明B在享受高收益的同时,...
资产
配置策略有哪些
答:
2)、
资产
配置主要受某种资产类别预期收益率的客观测度驱使,因此属于以价值为导向的过程。可能的驱动因素包括在现金收益、长期债券的到期收益率基础上计算股票的预期收益,或按照股票市场股息贴现
模型
评估股票实用收益变化等。3)、资产配置规则能够客观地测度出哪一种资产类别已经失去市场的注意力,并引导投资者...
什么是CAPM?拿来干嘛的?怎么用?
答:
CAPM是资本资产定价
模型
,资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)。特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的。主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的...
关于汇率理论有哪些学说?
答:
传统的有:1、金平价 2、购买力平价 3、利率平价 4、国际收支(又名吸收说)5、汇兑心理说 现代汇率理论有:1、弹性价格货币模型 2、粘性价格货币模型 3、
资产组合模型
具体内容可参照姜波克的《国际金融学新编 》复旦大学出版社
信贷
资产组合
管理的介绍
答:
本书首先对当前的信用革命进行了概述,阐述了资本的计量和管理是进行有效组合管理的关键。然后论述了现代资产组合理论(MPT)的原理如何应用到信用资产组合上来。你也将从中了解到信贷资产组合建模的数据来源和要求,随后,本书详细介绍了目前正在使用的3种类型的信贷
资产组合模型
:结构模型、宏观因素模型和...
...资产定价
模型
贝塔值为1.0α值为零的族
资产组合
的期望收益率为_百度...
答:
(1)购买的本期国债,其提前兑取分档年利率仍按原规定执行,即:3年期和5年期凭证式国债持有时间不满半年不计息,满半年不满2年按0.72%计息,满2年不满3年按2.25%计息;5年期凭证式国债持有时间满3年不满4年按3.42%计息,满4年不满5年按3.69%计息. 市场
资产组合
的期望收益率是7%左右。(2...
现代
资产
定价理论从哪些方面对传统资产定价理论进行了改进和突破_百度...
答:
现代资本资产定价
模型
是由夏普(William Sharpe ,1964年)、林特纳(Jone Lintner,1965年)和莫辛(Mossin,1966年)根据马柯维茨最优
资产组合
选择的思想分别提出来的,因此资本资产定价模型也称为SLM模型。 由于资本资产定价模型在资产组合管理中具有重要的作用,从其创立的六十年代中期起,就迅速为实业界所接受并转化为实用,...
资本
资产
定价
模型
中的三个理论是什么?有分离定理、共同基金定理,还有...
答:
还有一个市场
组合
。资本
资产
定价
模型
假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同,投资人可以自由借贷。基于这样的假设,资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系,即为了补偿某一特定程度的风险,投资者应该获得多少的报酬率。
简述资本
资产
定价
模型
答:
资本资产定价
模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财...
简述资本
资产
定价
模型
答:
资本资产定价
模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财...
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