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资产组合模型
根据马科维茨的证券
投资组合
理论,投资者应如何决定其最优的
资产组合
答:
风险和收益风险比指数,然后重复前面的步骤(例如10000次),给资产赋予不同的权重,计算
资产组合
的回报风险比,最后,我们比较这10000次的回报风险比的大小,其中回报风险比最大的资产组合就是我们寻找的最优组合。3.例如,经典的股票债券
模型
就是由此衍生出来的60%股票+ 40%债券的经典组合。
什么是时际
资产组合
理论
答:
资产组合
的风险可以用方差表示,其公式为: 。资产组合的构成,知道了个别资产以及按不同比例组成的资产组合的收益和方差的计算以后,就可以按风险一定时利润最大的原则确定每种资产在整个资产组合中的比重。 单指数
模型
对马科维茨模型的简化。运用马科维茨模型选择资产组合,需要进行大量繁复的计算。为了解决马科维茨模型存...
资产
配置的三大理论
答:
战略旦资产配过程的目的是在
投资组合
中以某种方式将资产配里在一起,以满足投资者在一定风险水平上回报率最大的目标。我们可以将战略旦资产配世决策粗略地看成是一种长期资产配置决策。长期
资产组合
一且确定,资产配置投资者还可以试图确定资产类别定价差异,并适时改变资产类别组合,这被称为战术型资产配...
var
模型
的var模型
答:
(5)最近,美国华盛顿国际金融研究所针对当前的主要信用风险模型以及
资产组合模型
进行了分析测试,旨在找出衡量信用风险的最好方法,为计量信用风险确定一种比较规范的模型,并用于确定资本金的分配,从而为国际银行业的发展及其风险监管创造条件,并计划与巴塞尔银行委员会合作进行这方面的工作。VaR风险控制模型一.VaR模型基本...
.什么是有效
资产组合
,最优资产组合如何确定?
答:
关于
资产组合
效应,各经济学流派观点比较接近不同之处在于:凯恩斯学派强调利率变动在整个调整过程中的作用,而货币学派则强调价格变动的决定性作用后者认为,货币存量的变动,直接改变了支出单位资产组合中所有资产的价格,并由此而增加了支出单位的消费支出和资本品支出。
资产组合
为什么要追求 方差最小化
答:
一、资本资产定价
模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在
资产组合
理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型就是在投资...
马克维茨
投资组合
理论的基本假设是什么?
答:
马克维茨
投资组合
理论的基本假设为:1、投资者是风险规避的,追求期望效用最大化;2、投资者根据收益率的期望值与方差来选择投资组合;3、所有投资者处于同一单期投资期。马克维茨提出了以期望收益及其方差(E,δ2)确定有效投资组合。以期望收益E来衡量证券收益,以收益的方差δ2表示投资风险。
资产组合
的...
投资组合
理论与实际应用
答:
1952年,马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“
资产组合
的选择”的文章,首次提出了均值方差
模型
,该模型解决了投资收益率与风险的度量问题,把投资风险分解为系统风险和非系统风险,通过持有多种类型的证券来分散非系统风险,从而降低整个
投资组合
的风险。但是这一模型也有一定的局限性,它没有进一步说明如何为证券估值...
资产组合
分析法和货币分析法的异同是什么?
答:
(2)货币分析法,基本思想:本币资产和外币资产可以完全替代,可视为统一的市场,汇率决定于货币市场上货币供求变动。货币分析法又分为:弹性价格货币分析法,即汇率的货币
模型
;黏性价格货币分析法,即超调模型。
资产组合
分析法 从货币市场看,货币供给是政府控制的外生变量,货币需求则是本国利率、外国...
最优的
投资组合
理论如何选择?
答:
在Markowitz等人的基础上,Hicks(1962)的“[[组合投入的纯理论]”指出,在包含现金的
资产组合
中,组合期望值和标准差之间有线形关系,并且危机资产的比例仍然沿着这条线形的有效边界这部分上,这就解释了Tobin的分离定理的内容。Wiliam.F.Sharpe(1963)提出“单一指数
模型
”,该模型假定资产收益只与市场总体...
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