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我国市场收益率rm是多少
...无风险利率为8%,
市场
上所有的平均
收益率
为10%,那么该项目的期望收...
答:
14 某公司一个项目的B系数为3,无风险利率为8%,
市场
上所有的平均
收益率
为10%,可得:8%+3*(10%-8%)=14
不同的股票平均风险股票
报酬率
一样吗?
答:
不同的股票,风险股票
报酬率
【β×(
Rm
-Rf)】是不一样的。一般地,Rm表示
市场
组合的
收益率
,即所有股票的平均收益率。Rm-Rf为市场组合的风险收益率。β×(Rm-Rf)为所求资产的风险收益率。R=Rf+β×(Rm-Rf)为所求资产的必要报酬率。
风险与
收益
如何匹配?
答:
i=Rf+β(
Rm
+Rf)+α 式中:i为折现率;Rf为无风险
报酬率
;Rm为期望报酬率;β为风险系数;α为企业个别风险调整系数。 采用资本资产定价模型得出的折现率,也是通过计算资金的无风险报酬率加风险报酬率得到的。该模型确定了在不确定条件下投资风险与报酬之间的数量关系,在一系列严格资本假设条件下推导而出,如投资人是...
公司估值(一):如何估算贴现率
答:
一、资本资产定价模型(CAPM)资本资产定价模型用不可分散化的方差来度量风险,将风险与预期收益联系起来,任何资产不可分散化的风险都可以用β值来描述,并相应地计算出预期
收益率
。E(R)=Rf+β(E[
Rm
]-Rf)其中:Rf =无风险利率E(Rm)=
市场
的预期收益率投资者所要求的收益率即为贴现率。因此,...
求一道财务管理的题,希望能附带一下过程,谢谢
答:
这道题考的是CAPM(资本资产定价模型),同学可以复习一下CAPM模型的公式 首先,CAPM模型公式是:E(ri)=rf+βim(E(
rm
)-rf)E(ri)是证券的预期
收益率
,rf是无风险收益率,β是证券的贝塔系数,E(rm)是
市场
组合的收益率。那么来看这道题:(1)β为1.2,国库券的利息率就是无风险收益率,证券...
...10 % ,
市场
平均收益率 14 % ,其期望
收益率是多少
???
答:
Ri=Rf+β(Rm-Rf)Ri是期望
收益率
,Rf是市场无风险利率,
Rm是市场
平均收益率,所以:Ri=10%+1.5x(14%-10%)=16
股票的预期
收益率
公式是什么
视频时间 01:07
股票
市场
平均
收益率
到哪找啊
答:
平均
收益率
一般情况下需要自己计算,不过你可以去上海证券交易或深圳证券交易所网站上去查,金融统计年鉴什么的都是这些数据的来源。 如果是单只股票的收益率的话,那简单,用通达信,顶栏中“分析”-“区间涨跌幅统计”-在选择"时间",就可以选择这段时间,整体单只股票收益率了。 拓展资料: 股票
市场
...
根据资本资产定价模型的计算公式R=Rf+β×(
Rm
-Rf),下列说法中错误的是...
答:
【答案】:D Rf表示无风险
收益率
,
Rm
表示
市场
组合收益率,Rm-Rf表示市场风险溢酬,β×(Rm-Rf)表示风险收益率,故选项D错误。
资本资产定价模型公式
答:
当资本
市场
达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的。按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(
rm
)-rf)。一、什么是资本资产定价模型资本资产定价模型(简称CAPM)主要研究证券市场中资产的预期
收益率
与风险资产之间...
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