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即期利率与远期利率是否均衡
即期利率
折现因子,
远期利率
之间的关系是什么?
答:
即期利率
折现因子是由当前市场上的即期利率计算而来的,它反映了从当前时期到未来某个时期所需的折现率。与之相对应地,远期利率是指投资者在当前时期可以锁定的价格(利率)以供未来使用。这些未来价格(利率)则是根据类似于当前即期利率的预测值进行计算的。在理论上,即期利率折现因子
和远期利率
之间存在...
"
即期利率
是
远期利率
的算术平均数,而远期利率可以看成是未来某一段时 ...
答:
前半句错了,
即期利率不是远期利率的算术平均
,比如现在一年期利率是R1,两年期利率是R2,那么一年后的一年期远期利率是(1+R2)^2/(1+R1)-1。我觉得后半句最好说成借款的边际成本或者贷款的边际收益吧。
下列关于
即期利率与远期利率
的说法,不正确的( )。
答:
【答案】:D D项,在成熟市场中,几乎所有利率衍生品的定价都依赖于
远期利率
。
即期利率和远期利率
的关系
答:
即期利率
是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以获得连本带利的一次性支付,一次性所得收益与本金的比率为即期利率。
远期利率
是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时...
在其他条件不变的情况下,
即期
汇率
与远期
汇率差异大致和
利率
差异保持平衡...
答:
【答案】:正确
由于国际问投机套利活动的存在,远期汇率与利率存在相互影响的关系。在其他条件不变的情况下,利率较低的货币的远期汇率升水;利率较高的货币的远期汇率贴水。其他条件不变的情况下,即期汇率与远期汇率差异大致和利率差异保持平衡。
远期利率与即期利率
所蕴含的信息是一样的,这个说法正确吗?
答:
不太正确。
即期利率
是指当前时间立即应用于资产负债表上的利率,而
远期利率
则是一种未来时间段内某些财务交易或协议中同意支付款项的固定利率。两者概念和计算方法存在很大区别,而且蕴含的信息也有所不同。即期利率的确定取决于市场供求关系和实时经济环境,主要反映当前经济活动状态、市场预期和货币政策等方面...
下列关于
即期利率与远期利率
的说法,错误的( )。
答:
【答案】:D
远期利率和即期利率
的区别在于计息日起点不同,即期利率的起点在当前时刻,而远期利率的起点在未来某一时刻。
关于
即期利率与远期利率
的区别,以下表述错误的是( )。
答:
【答案】:C 在利率期限结构理论的无偏估计假设中,远期利率水平=预期的将来的
即期利率
水平,即当前双方约定的
远期利率和
预期的将来的即期利率是一致的。远期利率水平不一定高于即期利率水平,本题选择C。
即期利率与远期利率
的区别在于
答:
两者区别有定义不同、作用不同。1、定义不同:
即期利率
是已设定到期日的零息票债券的到期收益率,表示的是从现在(t等于0)到时间t的收益。
远期利率
指的是资金的远期价格,是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。2、作用不同:即期利率是金融市场中的基本利率,是基础工具...
利率
期限结构预期假设理论检验案例分析 利率期限结构预期理论
答:
即债券的“长期”
即期利率
是未来
远期利率
的几何平均值。如果未来各期的远期利率近似相等,远期利率的几何平均值和算术平均值近似相等,有,R (t ,1) +F a (t , t +1,1) +... +F a (t , t +n -1,1) R (t , n ) = n 在市场中所有投资者具有相同的投资预期,且是风险中性的...
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