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"即期利率是远期利率的算术平均数,而远期利率可以看成是未来某一段时期借款或贷款的边际成本"这句话哪里错
"即期利率是远期利率的算术平均数,而远期利率可以看成是未来某一段时期借款或贷款的边际成本"这句话哪里错了
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第1个回答 2012-06-22
前半句错了,即期利率不是远期利率的算术平均,比如现在一年期利率是R1,两年期利率是R2,那么一年后的一年期远期利率是(1+R2)^2/(1+R1)-1。我觉得后半句最好说成借款的边际成本或者贷款的边际收益吧。本回答被提问者采纳
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远期利率
和
即期利率的
区别
答:
远期利率是隐含在给定的
即期利率
中从
未来的某一
时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后,所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得
,远期利率是
和收益率曲线紧密相连的。
远期利率
与
即期利率
所蕴含的信息
是一
样
的,
这个说法正确吗?
答:
不太正确
。即期利率是指当前时间立即应用于资产负债表上的利率,而远期利率则是一种未来时间段内某些财务交易或协议中同意支付款项的固定利率。两者概念和计算方法存在很大区别,而且蕴含的信息也有所不同。即期利率的确定取决于市场供求关系和实时经济环境,主要反映当前经济活动状态、市场预期和货币政策等方面...
即期利率即期利率
和
远期利率
答:
即期利率
与
远期利率的
主要区别在于它们的计息起点。即期利率的基准时间点是当前时刻,例如,如果当前是2005年9月5日,当天市场中各债券品种在剩余期限为1年或2年的收益率,就构成了即期利率的体现。在这一时刻,2年期债券和1年期债券的收益率之所以不同,是因为市场参与者预计
未来1
年内收益率可能会发生...
远期利率
和
未来
的预期
即期利率
到底是指什么?
答:
forward rate(
远期利率
)是指当前约定
的未来某一
时点开始一段时间的利率。比如当前双方约定一年后的三个月期的年利率为10%,意即双方在2008年10月至12月间将按10%的年利率水平进行借贷 expected future spot rate(预期的将来的
即期利率
)是指一种预期,而非实际交易。比如你可以预期明年2008年10月至12...
债券的
即期
收益率,到期收益率
,远期
收益率有什么区别
答:
即期利率
和远期利率的区别在于计息日起点不同,即期利率的起点在当前时刻
,而远期利率的
起点在
未来某一
时刻。例如,当前时刻为2005年9月5日,这一天债券市场上不同剩余期限的几个债券品种的收益率就是即期利率。在当前时刻,市场之所以会出现2年到期与1年到期的债券收益率不一样,主要是因为投资者认为第2...
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