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即期利率与远期利率计算公式
即期利率与远期利率计算公式
?
答:
即期利率=(债券面额*票面收益率)/债券当前市场价格*100
远期利率=(出售价格-购入价格+持有期间总利息)/(购入价格*持有期间)*100 即期收益率:当期收益率又称直接收来益率,是指利息收入所产生的收益,通常每年支付两次,它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场...
即期和远期
(spot rate and forward rate)
计算
答:
计算公式如下:
1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期×一般贷款利率)]2、远期利率=(n年期利率×n)—(n-1)年期利率
即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。远期利率(Forward rate) 则是...
即期利率和远期利率
的
计算公式
答:
债券面额票面收益率除以当前市场价格,乘以100%
。这个公式用于计算债券的即期收益率或者市场上其他金融产品的即期利率。
远期利率
没有固定的计算公式。远期利率是指在未来某个时间点购买或出售资产所确定的预定价格和条件下进行交易时所应用的利率。涉及到多种因素,包括货币政策、供求关系、风险溢价等等,且根据...
第一年期利率为5% 2年期利率为5.8% 第二年
远期利率
答:
第一年期利率为5%,2年期利率为5.8%,第二年远期利率为6.6%。
计算方式:设第二年的一年期远期利率为a,则(1+5%)*(1+a)=(1+5.8%)^2解方程式得
,a=6.6%所以第二年的远期利率是6.6%。即期利率(spotrate)又称为零息利率(zerorate),指的是一笔在中间无任何利息支付,到期后才偿付本...
到期收益率
答:
即期收益率= 利息/购买价格
。即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。所以即期利率也是当前市场上比较通行的利率,一般市场上进行借款所必须的利率,计算方法为债券的年利息收入/债券当时的市价。即期利率通常在...
什么是
即期利率与远期利率
答:
即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以获得连本带利的一次性支付,一次性所得收益与本金的比率为即期利率。
远期利率
是隐含在给定的即期利率中从未来的某一...
如何根据债券价格
计算即期利率和远期利率
答:
通过零息债券计算短期的即期利率。(一般是一年期)然后通过1年期的即期利率和长债附息债券的到期收益率计算长期的即期利率。这个叫做bootstrapping。计算远期比较容易,(1+S1)(1+F1T)=(1+ST)^T, F1T就是到期日为T年,1年以后的
远期利率
。
假设1年后的1年期利率为7%,1年期
即期利率
为5%,那么2年期即期利率(年利...
答:
【答案】:B 。即期利率与
远期利率
的关系为(1 +Rn)n=(1+R1)……(1 + Rn)。 代入数据,(1 +R2)2 = (1+7%)(1 + 5%),得出R2≈6.00%。
关于
远期利率计算公式
答:
远期利率的公式
如以代表第 t-1年至第t年间的远期利率,St代表t年期即期利率,St − 1代表t-1年期即期利率,其一般计算式是:(4)举例说明:已知2年期的即期利率为5%,3年期即期利率为6%,求第2年至第3年的远期利率是多少?(5)(6)f2,3 = 8% (7)远期利率的重要性 在现代...
fra
利率计算公式
答:
利率=[(AerK(T^-T))-(AerF(T^-T))]*e^(-r^(T^-t))。根据财经网查询,FRA(
远期利率协议
)的利率计算公式为:利率=[(AerK(T^-T))-(AerF(T^-T))]*e^(-r^(T^-t)),其中,Aer是有效年利率,K和F是交割日和结算日的远期利率,r是即期利率,T是交割日,t是结算日,T^*-T是...
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