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远期利率和即期利率的换算
即期利率与远期利率
计算公式?
答:
即期利率=(债券面额*票面收益率)/债券当前市场价格*100
远期利率=(出售价格-购入价格+持有期间总利息)/(购入价格*持有期间)*100 即期收益率:当期收益率又称直接收来益率,是指利息收入所产生的收益,通常每年支付两次,它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场...
即期和远期
(spot rate and forward rate)计算
答:
2、远期利率=(n年期利率×n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot
Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。远期利率(Forward rate) 则是指隐含在给定的即期利率之中,从未来的某一时点到另一时点的利率。
即期利率和远期利率的
计算公式
答:
债券面额票面收益率除以当前市场价格,乘以100%
。这个公式用于计算债券的即期收益率或者市场上其他金融产品的即期利率。
远期利率
没有固定的计算公式。远期利率是指在未来某个时间点购买或出售资产所确定的预定价格和条件下进行交易时所应用的利率。涉及到多种因素,包括货币政策、供求关系、风险溢价等等,且根据...
第一年期利率为5% 2年期利率为5.8% 第二年
远期利率
答:
第一年期利率为5%,2年期利率为5.8%,第二年远期利率为6.6%
。计算方式:设第二年的一年期远期利率为a,则(1+5%)*(1+a)=(1+5.8%)^2解方程式得,a=6.6%所以第二年的远期利率是6.6%。即期利率(spotrate)又称为零息利率(zerorate),指的是一笔在中间无任何利息支付,到期后才偿付本...
如何
根据债券价格计算
即期利率和远期利率
答:
通过零息债券计算短期的即期利率。(一般是一年期)然后通过1年期的即期利率和长债附息债券的到期收益率计算长期的即期利率。这个叫做bootstrapping。计算远期比较容易,(1+S1)(1+F1T)=(1+ST)^T, F1T就是到期日为T年,1年以后的
远期利率
。
远期利率和
未来的预期
即期利率
到底是指什么?
答:
forward rate(
远期利率
)是指当前约定的未来某一时点开始一段时间的利率。比如当前双方约定一年后的三个月期的年利率为10%,意即双方在2008年10月至12月间将按10%的年利率水平进行借贷 expected future spot rate(预期的将来的即期利率)是指一种预期,而非实际交易。比如你可以预期明年2008年10月至12...
即期利率与远期利率有什么
不同,最好能举个例子说明下,谢谢!
答:
即期利率,就是你现在做一笔1年期的存款,对应的存款利率就是即期利率;
远期利率
,就是你现在做一笔3个月后存入的期限为1年的存款,目前确定下来3个月后存入的利率,这个利率就是远期利率。这里的即期利率和远期利率都是针对变动的市场利率,如人民币的SHIBOR利率,美元的LIBOR利率等。
债券的
即期
收益率,到期收益率,
远期
收益率
有什么
区别
答:
远期(forward rate):顾名思义,就是站在未来来讲的
利率
。通常写作ayby,表示a年后的b年收益率,比如2y1y就是2年后的1年期利率。这个
有什么
用?
远期和即期
是互通的,公式表达可以如下:即期和到期有什么联系呢?前面说了到期用于债券计算,即期也是可以的,公式如下:此处得到price是no-arbitrage ...
怎样计算
即期
收益率?公式是什么?
答:
即期
收益率的计算公式为即期收益率=
利息
/购买价格,即期收益率(Spot Rate) 也称零息
利率
,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。即期收益率也可以被称之为零息利率是零息债券到期收益率的简称,在债券定价公式当中即期收益率就是用来进行现金流贴现...
谁能通俗点解释一下
即期利率和远期利率
?
答:
这可以用一个公式来表示:R3(第二年的利率)= (R2(两年期利率)× T2 - R1(一年期利率)× T1) / (T2 - T1),其中R1=3%,R2=4%,T2=2年,T1=1年。通过计算,我们得知王大妈放弃第一年支配权的收益相当于5.0097%的
远期利率
。总的来说,即期利率是你立即获得的回报,而远期利率则是你...
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