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随机变量XY相互独立,X~N(0,1),Y~U[-1,1] Z=X+Y的概率密度?
这道题用定义法能做么?网上看的答案全是卷积公式法
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推荐答案 2021-09-30
定义法也可以。
先求x,y的
联合分布
,因为是独立的,直接相乘。
然后再根据z的取值来求其分布。再求导转化为
概率密度
。
这个应该是最常见的做法了吧。
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已知
随机变量X
,
Y相互独立,X~N(0,1),Y~
N(0,1),求
Z=X+Y的概率密度
答:
解:∵
X~N(0,1)
、
Y~N(0,1),
按照
随机变量
和的密度分布函数
,Z=X+Y~
N(0+0,1+1)=N(0,2),即Z服从μ=0、方差σ^2=2的正态分布,∴
Z的密度
函数f(z)=[(1/2)/√π]e^[(-z^2)/4]。供参考。
已知
随机变量X
,
Y相互独立,X~N(0,1),Y~
N(0,1),求
Z=X+Y的密度
函数?
答:
在数学中,连续型
随机变量的概率密度
函数(在不至于混淆时可以简称为密度函数)是一个描述这个随机变量的输出值,在某个确定的取值点附近的可能性的函数。而随机变量的取值落在某个区域之内的概率则为概率密度函数在这个区域上的积分。当概率密度函数存在的时候,累积分布函数是概率密度函数的积分。概率密度...
设
随机变量X
与
Y相互独立,
且
X~U(0,1),Y~
e(1),试求
Z=X+Y的概率密度
...
答:
=0 y≤0 ∫
[0,y]
e^(x-y)d
x=1
-e^(-y) 01 也就是
Z的概率密度
是个分段函数。
设
随机变量X
与
Y相互独立,
且
X~N(0,1),Y
服从(—b,b)上的均匀分布,求随机...
答:
利用
独立的
连续性
随机变量
和的卷积公式即可:f
(z)=
\int_{-\infty}^{\infty}f_X(z-y)f_Y
(y)
dy =\int_{-b}^{b}1/(2b)f_X(z-y)dy f_X(z-y)为将标准正态
的密度
函数中的自
变量x
替换为z-y后所得函数,剩下的步骤应该没难度了,自己算一下吧,最后的结果只能用标准正态的分布...
随机变量X
与
Y相互独立,
且
X~U(0,1),Y~
e(1),试求
Z=X+Y的概率密度
函数
答:
因X与
Y相互独立,
所以联合密度就是两个密度相乘,f(
x,y
)=e^(-
y),
0<x<
1, y
>0 选y为积分变量,f(z)=∫e^(-y)dy, 关键是积分上下限的确定,由0<z-y<1得z-1<y<z,又y>0,所以z的分界点为0、1 当0<z<1时,f(z)=∫(0→z)e^(-y)d
y=1
-e^(-z);当z≥1时,f(z...
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若随机变量X和Y相互独立
设随机变量X与Y相互独立
设随机变量XY相互独立同分布
当随机变量X和Y相互独立时
二维随机变量X与Y相互独立
设随机变量X和Y的联合密度为
已知随机X和Y的联合概率密度
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随机变量XY独立同分布
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