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国债期货理论定价时,需要考虑的因素有( ) 。 A. 现货净价 B. 转换因子 C. 持有收益 D. 交割期权价值
国债期货理论定价时,需要考虑的因素有()。
A. 现货净价 B. 转换因子 C. 持有收益 D. 交割期权价值
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推荐答案 2014-04-21
选ABC,现货净价实际上就是看可交割的债券标的(国债期货可以进行交割的债券标的并不是单一的)现在的市场价值,转换因子实际上就是可交割的债券标的转换为期货合约规定的标准券的折算率,持有收益实际上就是要考虑到相关国债的市场收益率,交割期权价值这个一看就知道不对了,国债期货只接受实际物交割,所谓的实物指的是债券,并不是指期权。
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其他回答
第1个回答 2014-04-21
这个答案是d
追问
多选题,还有其他答案吗
追答
c
a
ac d
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《
国债期货
》:国债期货如何
定价
?
答:
同其他期货一样,国债期货的定价也是从现货价格出发,需要考虑资金成本,持有损益。同其他期货不同的是,
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价格计算
答:
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,直接用95.2906/1.02601=92.8749,观看其他答案只有选项B是最接近的,实际上还是需要考虑回购利率报价的,但由于其他选项相距很大,可以忽略不计了。
《金融期货》之揭开
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《
国债期货
》:
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《
国债期货
》:
什么
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答:
P代表每面值100元的
国债的现货
价格,净价;F代表每面值100元的期货合约的期货价格;C为对
应该期货
合约和债券
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时,国债期货
展现出正基差;当国债现货价格相对期货过低时,出现负基差。案例 070010这只债券,转换因子1.0554,TF1303的价格97.144,070010的价格105...
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