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国债期货价格的确定
《
国债期货
》:国债期货如何定价?
答:
因此,
国债期货的价格就是由最便宜可交割券确定的
。案例 11附息国债21:票面利率为3.65%,2011年10月发行的7年期国债,到期日2018年10月13日。其距离2012年3月14日交割日约6年半,符合可交割国债条件。我们假设当前日期为2011年11月16日,11附息国债21的报价为100.5975元,TF1203国债期货报价为96....
《
国债期货
》:如何
确定
交割结算
价
?
答:
在我国
国债期货
采取最后交易日全部成交量的加权平均价作为交割结算价。
国债期货
理论定价时,需要考虑的因素有( )。 A. 现货净价 B. 转换因子...
答:
选ABC,现货净价实际上就是看可交割的债券标的(
国债期货
可以进行交割的债券标的并不是单一的)现在的市场价值,转换因子实际上就是可交割的债券标的转换为期货合约规定的标准券的折算率,持有收益实际上就是要考虑到相关国债的市场收益率,交割期权价值这个一看就知道不对了,国债期货只接受实际物交割,所谓...
国债期货
是怎么定价的?
答:
依据无套利定价原理,国债期货价格等于国债现券价格加上融资成本减去国债票面利息收入
。在正常利率期限结构下,短期利率一般会低于中长期利率水平,所以国债现券的融资成本一般会低于所持国债的票面利息,国债期货合约通常表现为贴水。
国债期货
交割结算价如何规定的
答:
国债期货采用滚动交割方式,自交割月首日至最后交易日前一个交易日的交割结算价为当日结算价
,最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量加权的平均价。十年国债期货是中国金融期货交易所上市的品种,代码T,合约乘数10000,最小变动价位0.005元,因此合约价位每波动一个最小单位,...
国债期货
每日结算价怎么计算
答:
国债期货
每日的理论价格计算可以分为四步:【1】根据当日最便宜可交割国债现货的净价,加上当日该券的应计利息,算出当日该交割国债全价。【2】运用期货持有成本定价公式,算出最便宜可交割
国债的期货价格
:其中,S为最便宜券的全价,r为无风险利率,T-t为从当前至交割日的年化时间。【3】将最便宜可...
国债期货
涨跌会带来什么影响
答:
国债期货涨跌是根据对市场的预期来的,国债期货涨跌会带来的影响有限,因为
国债期货的
成交量相对较小,其门槛较高需要50万以上资金才能开通账户。1、国债期货的价格由国债现货的持有成本决定。也就是说,
期货价格
取决于现货价格和持有现货至交割日之间的成本,否则市场将会出现套利行为,而套利行为的大量涌现...
国债期货
结算规则是什么
答:
国债
合约最后一个交易日前的结算价为交割申报日卖方的结算价,最后一个交易日的结算价为该合约最后一个交易日在集中交易中所有交易
价格
按交易量的加权平均价。计算结果保留到小数点后三位。其他情况下,按照《中国金融
期货
交易所结算细则》
确定
当日结算价。3.什么是当今的无债务结算系统?当日收市后,交易...
国债期货报价
与定价关系
答:
存在着密切的关系。在市场预期升值的情况下,
国债期货价格
会上涨,这时候投资者会买入国债期货,从而推高
国债价格
。相反,在市场预期下跌的情况下,国债期货价格会下跌,这时候投资者会卖出国债期货,从而拉低国债价格。除了市场预期的因素,国际金融市场的波动也会对国债期货价格和国债价格产生影响。
关于
国债期货的
计算
答:
5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元,合约面值的1%为1个点,即1个点代表1000美元;30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点,即代表31.25美元/合约;此外,5年、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2,即15.625美元/合约。CBOT中长期
国债期货报价
格式为“XX—XX”,“—”号前面...
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