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如何进行概率积分变换
如题所述
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推荐答案 2015-01-19
概率积分变换就是求累计概率,换言之,就是对
概率密度
积分。目的是把样本都变成0-1之间的u,满足copula函数的要求。具体的要看你假设样本服从什么分布,还有方差的时变形问题(如GARCH过程,你要把条件方差提取出来)。假设
正态分布
和t分布是常用的做法(这样求累积概率很简单),但不如非参数估计尾分布的效果好,如Eric的书中是用广义怕累托估计的。当然,如果用多元clayton的copula,一般是用
拉普拉斯变换
完成的。
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如何做概率积分变换
答:
1、概率积分变换就是求累计概率,换言之,就是对概率密度积分
。目的是把样本都变成0-1之间的u,满足copula函数的要求。具体的要看你假设样本服从什么分布,还有方差的时变形问题(如GARCH过程,你要把条件方差提取出来)。2、假设正态分布和t分布是常用的做法(这样求累积概率很简单),但不如非参数估...
概率
论问题,图片中的z-y是
怎么
变到z的,求大神指教
答:
z是指x+y=z z在这里固定,来约束x的取值范围,u=x+y,u是作为替换变量,将y看成与x无关的变量,微分得 du=dx,带入积分中,因为对u积分,u=x+y,所以u的取值范围在[负无穷,z], 这样就做完了变量带换。注意,不仅要换
积分变换
,还有上下限的变换~希望能帮到你。^_^ ...
拉普拉斯
变换
公式?
答:
如果对于实部σ >σc的所有s值上述
积分
均存在,而对σ ≤σc时积分不存在,便称 σc为f(t)的收敛系数。对给定的实变量函数 f(t),只有当σc为有限值时,其拉普拉斯
变换
F(s)才存在。习惯上,常称F(s)为f(t)的象函数,记为F(s)=L[f(t)];称f(t)为F(s)的原函数,记为f(t)=L-...
数学分析
积分变换
答:
上限对上限,下限对下限就可以了。
garch-t模型的
概率积分变换
吗
答:
一般的GARCH模型可以表示为:其中ht为条件方差,ut为独立同分布的随机变量,ht与ut互相独立,ut为标准正态分布。(1)式称为条件均值方程;(3)式称为条件方差方程,说明时间序列条件方差的变化特征。为了适应收益率序列经验分布的尖峰厚尾特征,也可假设 服从其他分布,如Bollerslev (1987)假设收益率服从...
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