做copula-garch模型，怎样对序列进行概率积分变换

Question

如题所述

Answer 1

概率积分变换就是求累计概率，换言之，就是对概率密度积分。目的是把样本都变成0－1之间的u，满足copula函数的要求。具体的要看你假设样本服从什么分布，还有方差的时变形问题（如GARCH过程，你要把条件方差提取出来）。假设正态分布和t分布是常用的做法（这样求累积概率很简单），但不如非参数估计尾分布的效果好，如Eric的书中是用广义怕累托估计的。当然，如果用多元clayton的copula，一般是用拉普拉斯变换完成的。