如何进行概率积分变换

如题所述

第1个回答 2017-11-02

解：设f(z)=(sinz)/[z(z-1)]。当z=0、z=1时，z(z-1)=0，均位于丨z丨=2内。但由于sinz=∑[(-1)^n]z^(2n+1)/(2n+1)!，n=0,1,……，∞，∴z=0不是f(z)的极点。
∴在丨z丨=2内，仅有1个极点z1=1，根据留数定理，
∴原式=(2πi)Resf(z1)=(2πi)lim(z→z1)(z-z1)f(z)=(2πi)sin1。本回答被提问者采纳

第2个回答 2017-11-03

积变换高阶微程转化代数程简化求解程

相似回答

如何做概率积分变换答：1、概率积分变换就是求累计概率，换言之，就是对概率密度积分。目的是把样本都变成0－1之间的u，满足copula函数的要求。具体的要看你假设样本服从什么分布，还有方差的时变形问题（如GARCH过程，你要把条件方差提取出来）。2、假设正态分布和t分布是常用的做法（这样求累积概率很简单），但不如非参数估...

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数学分析积分变换答：上限对上限，下限对下限就可以了。

garch-t模型的概率积分变换吗答：一般的GARCH模型可以表示为：其中ht为条件方差，ut为独立同分布的随机变量，ht与ut互相独立，ut为标准正态分布。（1）式称为条件均值方程；（3）式称为条件方差方程，说明时间序列条件方差的变化特征。为了适应收益率序列经验分布的尖峰厚尾特征，也可假设服从其他分布，如Bollerslev (1987)假设收益率服从...

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